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A propos de SG Index
Informations
13
OCT.
2020
Changement de la méthodologie de SGBVVRRU, SGBVVR01 et IND1LFRV et de la Méthodologie de Pricing par Objectivation
Le 19 Octobre 2020, les conventions de collateral appliquées par les Chambres de compensation aux produits en USD vont changer, le standard EFFR étant replacé par SOFR. Les swaps de taux USD clearés vont être compensés par les chambres de compensation.
Par conséquent, Société Générale, en tant que sponsor des indices, va ajuster la méthodologie de Pricing par Objectivation et les méthodologies des indices suivants, pour utiliser SOFR pour les conventions de discounting, pour intégrer une compensation des swaps et des swaptions, et pour capitaliser le cash à SOFR au lieu d’EFFR:
- SGBVVR01
- SGBVVRRU
- IND1LFRV
Les nouvelles méthodologies sont disponibles auprès du sponsor des indices.
13
OCT.
2020
Changement de la Méthodologie de Pricing par Objectivation
Comme prévu dans les règles des indices concernés, la Méthodologie de Pricing par Objectivation a été modifiée le 13 octobre 2020 à des fins d’améliorations techniques. La version modifiée s’applique aux indices se référant à la Méthodologie de Pricing par Objectivation et sera effective dès le 13 octobre 2020.
Palmarès
| Nom | Perf. MTD | Perf. YTD |
|---|---|---|
| Silver Futures x12 Leveraged Index | +84,00 % | -- |
| SGI Silver x5 Leverage | +52,90 % | -65,04 % |
| Gold Futures x12 Leveraged Index | +44,62 % | -- |
| SGI Gold x10 Leverage | +36,55 % | -44,11 % |
| SGI Gold x5 Leveraged | +17,51 % | +39,70 % |
| SGI Silver Static Roll Index | +6,83 % | +30,95 % |
| Brent Futures x4 Leveraged Index | +6,82 % | -- |
| SGI -7x Daily Inverse on MSCI Singapore | +5,81 % | -60,89 % |
| SGI US Size Index | +4,04 % | +5,35 % |
| SGI US Carry Index | +4,01 % | +0,90 % |