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Informations


5 déc. 2018

Cas de Perturbation d’Indice de Crédit (Credit Index Disruption Event)

Le 5 décembre 2018 (journée nationale de deuil en l’honneur de l’ancien Président George H.W. Bush), une détérioration de la liquidité du marché des Credit Default Swap a perturbé les acteurs de marché et a gêné leurs transactions sur ce marché.

Cela constitue un cas de Perturbation d'Indice (Index Disruption Event) conformément aux méthodologies des indices (Index Rules) suivants:

- SGIXCAHY

- SGIXCAIG

Par conséquent, aucun niveau d'indice n'a été publié pour ces indices le 5 décembre 2018.


3 déc. 2018

Changement de la méthodologie de 8 Indices

Le 6 juin 2018, l’Institut Européen des Marchés Monétaires (IEMM) a annoncé la cessation des taux EURIBOR 2 semaines, 2 mois et 9 mois à partir du 3 décembre 2018.

Par conséquent, pour éviter de se référencer à un taux EURIBOR qui n’existera plus à partir du 3 décembre et tout en maintenant les caractéristiques économiques de l’indice, Société Générale, en tant que sponsor de l’indice, va ajuster les  méthodologies des 8 indices suivants :

SGIFXSER, SGIXCCSE, SGIXBE3E, SGIXBE5E, SGIXBS1U, SGIXBS3E, SGIXBS3U, SGIXBS5E


26 nov. 2018

Changement de la méthodologie de 5 Indices Crédit

Les indices SGIXGCM, SGIXCAHM, SGIXCAIM, SGIXCEIM, SGIXCEXM vont changer d’agent de calcul et passer de S&P Dow Jones à Markit.

En plus de cela, la source FX utilisée pour le SGIXGCM va changer et passer de ECB à WM/Reuters et la source CDS Spread des 4 autres indices passera de:

  • ITRXEXE CBIL Index à ITRXEXE MKIT Index pour le SGIXCEXM
  • ITRXEBE CBIL Index à ITRXEBE MKIT Index pour le SGIXCEIM
  • IBOXUMAE CBIN Index à IBOXUMAE MKIT Index pour le SGIXCAIM
  • IBOXHYSE CBIN Index à IBOXHYSE MKIT Index pour le SGIXCAHM

Ce changement est effectif le 13 décembre 2018.


15 nov. 2018

Changement de la Méthodologie de Pricing par Objectivation

Comme prévu dans les règles des indices concernés, la Méthodologie de Pricing par Objectivation a été modifiée le 19 octobre 2018 à des fins d’améliorations techniques.

La version modifiée s’applique aux indices se référant à la Méthodologie de Pricing par Objectivation et sera effective dès le 19 octobre 2018.


20 oct. 2018

Amendements sur les indices Apollo

Suite à la fusion du fonds “Threadneedle Focus Investment” - Credit Opportunities (Code Bloomberg: THCOINA LN Equity) avec le fonds Threadneedle Lux – Credit Opportunites Class 8GH GBP (Code Bloomberg: TCO8GHG LX Equity) le 20 Octobre 2018, la composition des indices a été modifiée afin de refléter les changements mis en place par l’entreprise. 


27 août 2018

Changement de la méthodologie de l’indice SG Rise of the Robots VT9

Le changement suivant a été appliqué à la méthodologie de l’indice Rise of Robots :

- La section 1.4 de la méthodologie de l'indice a été changée pour prendre en compte la mise à jour de la méthodologie globale de SGI.

Ce changement est effectif le 21 juin 2018.


15 juin 2018

Changement de la méthodologie de l’indice SGI Commodities Optimix B Series ER

Changement de la méthodologie de l’indice SGI Commodities Optimix B Series ER :

- Modification de la partie 3.5.1 Generic Methodology : le ticker du Cuivre a été corrigé en HG (initialement LP) dans le tableau Dynamic Contract Strip Table, page 13.

Ce changement est effectif le 15 Juin 2018.


7 mai 2018

Changement de la méthodologie des indices SGI Tactical Neutral, SGI Market Timing et SGI Tactical Short

Le changement suivant a été appliqué à la méthodologie des indices SGI Tactical Neutral, SGI Market Timing et SGI Tactical Short :

- Les indices sont maintenant basés sur un univers composé des 50 plus grandes entreprises en terme de capitalisation boursière flottante appartenant à l’indice SPEU (50 plus grandes entreprises en terme de capitalisation boursière précédemment).

Ce changement est effectif le 3 mai 2018.


7 mai 2018

Changement de la méthodologie de l’indice SGI Commodities Optimix B Series ER

Le changement suivant a été appliqué à la méthodologie de l’indice SGI Commodities Optimix B Series ER :

- Modification des parties 1.1 Index Description et 1.3 Yearly Review afin de clarifier la méthodologie de l’indice.

Ce changement est effectif le 2 mai 2018.


26 mars 2018

Changement de la méthodologie de l’indice Rise of Robots

Le changement suivant a été appliqué à la méthodologie de l’indice Rise of Robots :

- L’indice utilise maintenant comme univers les stocks dont le secteur est « Robotics & Artificial Intelligence » selon la recherche SG. Cette classification sectorielle est maintenue et publiée par la recherche SG.

Ce changement est effectif le 26 mars 2018.


16 févr. 2018

Information importante sur l'indice SGI Merger Arbitrage Premia

La méthodologie de l'indice stipule que chaque transaction M&A pour laquelle les termes changent doit quitter l'indice SGI Merger Arbitrage Premia (ticker Bloomberg: SGIXQMA2 Index). Cependant, l’action d’Exactech est restée dans l'indice malgré la modification, en début décembre 2017, des termes de la transaction (le prix proposé pour l’acquisition est passé de 42 $ à 49,25 $). TPG Capital a acquis Exactech le 15 février 2018 pour 49,25 $, et SGI ne considérera pas un prix différent pour cette transaction spécifique.


15 janv. 2018

Arrondis des indices SGIXCEIG, SGIXCEXO, SGIXCAHY et SGIXCAIG à 3 décimales

Les indices SGIXCEIG, SGIXCEXO, SGIXCAHY et SGIXCAIG seront arrondis à 3 décimales près à compter du 15 janvier 2018 inclus. La valeur historique sera aussi réduite à 3 décimales du fait des limites du système.


10 janv. 2018

INFORMATION IMPORTANTE sur les taux ISDA

Au 29 Décembre 2017, les taux ISDA utilisés pour le calcul des indices suivants n’ont pas été publiés : SGIXBU4, SGIXBU5, SGIXBU6, SGIXBU7, SGIXBU10.

Comme déterminé dans les méthodologies des indices (Index Rules), SG a, de bonne foi, établi une estimation de ces taux, utilisant la moyenne des premières cotations d’offre et demande disponibles sur les swaps de taux respectifs et disponibles via les tickers composites Bloomberg.

Les niveaux des indices ont été republiés pour la période du 29 Décembre 2017 au 9 Janvier 2018. 


20 nov. 2017

INFORMATION IMPORTANTE

A partir du 20 novembre 2017, l’indice SGICOBE est calculé par COMPASS Financial Technologies SA . 


27 oct. 2017

INFORMATION IMPORTANTE

Les indices SGBVCADM et SGBVCDMT ont été recalculé pour la période du 18 février 2003 au 27 octobre 2017.


9 oct. 2017

Changements de la méthodologie des indices SG European Quality Income

Les changements suivants ont été appliqués à la méthodologie des indices SG European Quality Income : 

1. L'indice est maintenant basé selon une méthode de sélection d'actions générant un nombre fixe de 50 composants (vs entre 25 et 75 titres précédemment).

2. Le rebalancement trimestriel est lissé linéairement sur 5 jours (vs 1 jour précédemment).

Ces changements seront effectifs le 9 octobre 2017 pour les indices suivants :

·         SGI European Quality Income Price Return en EUR

·         SGI European Quality Income Price Return en USD

·         SGI European Quality Income Net Total Return en EUR

·         SGI European Quality Income Net Total Return en USD


30 juin 2017

Changements de la méthodologie des indices Global Quality Income

Les changements suivants ont été appliqués à la méthodologie des indices Global Quality Income : 

1. Le rebalancement trimestriel est lissé linéairement sur 5 jours (vs 1 jour précédemment)

2. L'indice est maintenant basé selon une méthode de sélection d'actions générant un nombre de composants compris entre 75 et 125 titres (vs 25 et 75 titres précédemment).

Ces changements sont effectifs depuis le 30 juin 2017 pour les indices suivants : 

 

  • SGI Global Quality Income Price Return en EUR
  • SGI Global Quality Income Price Return en USD
  • SGI Global Quality Income Net Total Return en EUR
  • SGI Global Quality Income Net Total Return en USD
  • SGI Global Quality Income  Net Total Return en GBP 

7 mars 2017

Correction du niveau d'indice

Le 09 février 2017, SG a notifié une erreur à l’agent de calcul qui s’est produit dans le calcul du niveau des indices suivants : <SGEPVBE>, <SGEPQBE>, <SGEPLBE >, <SGEPMBE>,<SGEPPBE>, <SGEPCBE>, <SGEPSBE>, <SGEPVQBE>, <SGEPVAE>, <SGEPQAE>, <SGEPLAE>, <SGEPMAE>, <SGEPPAE>, <SGEPCAE>, <SGEPSAE>, <SGEPVQAE>, <SGEPQCAE>, <SGEPVXBE>, <SGEPVXAE>, <SGEPQXAE>, <SGEPQXBE>, <SGEPQCBE>, <SGEPLRE>, <SGEPQRE>, <SGEPVRE>, <SGEPPRE>, <SGEPQ2RE>, <SGEPCRE>, <SGEQR>, <SGEQD>, publié entre le 06 janvier 2017 au 10 février 2017.

L’erreur est due à un mauvais re-balancement établit le 06 janvier 2017. Suite à cette notification d’erreur, le niveau des indices a été re-calculé le 13 février 2017. Les niveaux des indices sont désormais disponibles sur Bloomberg et sur le site SG Index. 


21 juil. 2016

Changement d'univers de rebalancement des indices SGI Pan Africa

Le 21 juillet 2016, SGI annonce qu'afin d'assurer le bon déroulement des rebalancements des indices SGIXPA, SGIXPAE, SGIXPAP, SGIXPAPE Indices, il serait opérationnellement plus efficace d'exécuter le rebalancement trimestriel selon un nouvel univers d'investissement défini comme suit :

  • Afrique du Nord : les composants de l'indice S&P North Africa 15 Index cotés au Maroc et en Egypte.
  • Afrique Sub-Saharienne : les composants de l'indice  S&P All Sub-Saharan Africa ex-South Africa Index cotés dans les pays développés.
  • Afrique du Sud : les composants de l'indice  S&P South Africa 50 Index.

 

Le Sponsor (SGI) a avisé l'agent de calcul des indices de mettre en oeuvre les changements avec une date d'effet au rebalancement du 26 juillet 2016 et a convenu que ces modifications étaient nécessaires dans le but de lisser le processus de rebalancement.


22 févr. 2016

Interruption de l'Eurex

SGI annonce qu'en raison d'une interruption de l'Eurex le 22 Février 2016, les indices suivants ont été impactés: SGIXRX, SGIXOAT and SGIXIK.
Ces indices seront valorisés en utilisant la première valeur disponible du future adéquat après l'interruption.

29 janv. 2016

MODIFICATION DES INDEX RULES DES "SGI GLOBAL RANGE"

SGI informe que les règles des indices inclus dans la gamme SGI Global ont été modifiées. Une liste des marchés éligibles à l'univers de sélection des actions a été ajoutée aux Index Rules en Octobre 2015. 

29 janv. 2016

MODIFICATION DES INDEX RULES DES INDICES SGI WISE JAPAN TOP ET BOTTOM

SGI informe que les Index Rules du SGI WISE JAPAN (SGIXWJT) et du SGI WISE JAPAN BOTTOM (SGIXWJB) ont été modifiées. A compter du 1er février 2015, le niveau des indices sera calculé sur la base du prix au closing.

16 sept. 2015

Décalage du Rebalancement du SGI MAP

SGI annonce que la date de rebalancement de l’Indice SGI Multi Asset Portfolio sera décalée au 29 septembre 2015. Le rebalancement était initialement prévu le 15 septembre 2015.

29 juin 2015

Correction des niveaux du SGI Voba Pforzheim Premium

29 Juin 2015

Suite à une erreur d’implémentation des règles de méthodologie du fait de l’agent calculateur S&P Opco LLC, les niveaux de l’indice Voba Pforzheim Premium Index (Ticker Bloomberg: SGMDPHPI Index) ont été réévalués depuis le 5 Novembre 2010.

Les niveaux après correction sont désormais disponibles sur Bloomberg. 

15 juin 2015

Règle d'exclusion appliquée

Le 11 Juin, SGI a annoncé l'exclusion d’AURIB DC de son indice SGI Global Agriculture. En effet, par l'annonce de réduction massive de sa capitalisation, AURIB DC rentre dans la règle d'exclusion définie comme suivant : "Le sponsor de l'indice exclura des composants de l'indice les entreprises ayant enregistré, ou étant susceptible d'enregistrer une baisse dans leur liquidité ou capitalisation.

28 avr. 2015

Décalage de la date de rebalancement des indices de la Famille SGI Pan Africa

SGI annonce que la date de rebalancement des indices de la famille SGI Pan Africa (<SGIXPA>, <SGIXPAE>, <SGIXPAP>, <SGIXPAPE>), initialement prévu le 28 avril 2015, sera décalé au 29 avril 2015.

23 mars 2015

Amendement des Règles de l'Indice Harmonia

Sur décision du Comité Scientifique de l’Indice SGI Harmonia, les modifications suivantes ont été effectuées à compter du 24 Mars 2015 inclus : - Afin d’améliorer la capacité de trading, l’implémentation des rebalancements mensuels est lissée sur 5 jours, et les indices obligataires sous-jacents sont valorisés sur la base de la moyenne entre le niveau d’ouverture et le niveau de clôture. - Pour éviter les tensions sur la liquidité pouvant survenir lors des réunions du Conseil des Gouverneurs de la BCE, l’Indice n’est pas calculé à ces dates. 

30 déc. 2014

Amendement des composants de SGI Harmonia

Suite aux sanctions de l’Union Européenne et des Etats-Unis contre la Russie, le Comité Scientifique de l’indice SGI Harmonia a annoncé le remplacement temporaire de l’iShares MSCI Emerging Markets ETF par le MSCI Emerging Markets Net Total Return Index ex-Russia, conformément aux Règles de l’Indice.

Ce remplacement prendra effet à compter de la prochaine date de rebalancement, en janvier 2015.


1 oct. 2014

Amendement des marchés éligibles

Afin de préserver la réplicabilité de l’indice SGI WISE Emerging Shariah suite aux sanctions de l’Union Européenne et des Etats-Unis contre la Russie, la liste des marchés éligibles est amendée. Les marchés éligibles sont les suivants : Brésil, Chine, Chili, République Tchèque, Egypte, Hongrie, Indonésie, Malaisie, Mexique, Maroc, Philippines, Pologne, Afrique du Sud, Corée du Sud, Taiwan, Thaïlande et Turquie.

Cet amendement prendra effet à la date de revue (incluse) de novembre 2014.


24 sept. 2014

Dates de roll décalées pour Markit CDX et iTraxx

Suite aux nouvelles « 2014 ISDA Credit Derivatives Definitions », Markit a changé ses dates de roll pour les indices CDX IG et iTraxx au 6 octobre 2014, et pour Markit CDX HY au 9 octobre 2014.

Par conséquent, les indices SGI suivants sont impactés :

  •  SGI Credit North America IG 125 (<SGIXCAIG>)
  •  SGI Credit Europe IG 125 (<SGIXCEIG>)
  • SGI Credit Europe Crossover (<SGIXCEXO>) 
  • SGI Credit North America HY (<SGIXCAHY>)