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Changement de la méthodologie de SGBVVRRU, SGBVVR01 et IND1LFRV et de la Méthodologie de Pricing par Objectivation

13

OCT.
2020

Le 19 Octobre 2020, les conventions de collateral appliquées par les Chambres de compensation aux produits en USD vont changer, le standard EFFR étant replacé par SOFR. Les swaps de taux USD clearés vont être compensés par les chambres de compensation.

Par conséquent, Société Générale, en tant que sponsor des indices, va ajuster la méthodologie de Pricing par Objectivation et les méthodologies des indices suivants, pour utiliser SOFR pour les conventions de discounting, pour intégrer une compensation des swaps et des swaptions, et pour capitaliser le cash à SOFR au lieu d’EFFR: 

  • SGBVVR01
  • SGBVVRRU
  • IND1LFRV

 Les nouvelles méthodologies sont disponibles auprès du sponsor des indices.