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Changement de la méthodologie de SGBVVRRE et SGBVVR02 et de la Méthodologie de Pricing par Objectivation

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JUIL.
2020

Le 27 Juillet 2020, les conventions de collateral appliquées par les Chambres de compensation aux produits en EUR vont changer, le standard EONIA étant remplacé par l’€STR. Les swaps de taux EUR clearés vont être compensés par les chambres de compensation, et la BCE a recommandé que les swaptions EUR soient elles-aussi compensées.

Par conséquent, Société Générale, en tant que sponsor des indices, va ajuster la méthodologie de Pricing par Objectivation et les méthodologies des indices suivants, pour utiliser l’€STR pour les conventions de discounting, pour intégrer une compensation des swaps et des swaptions, et pour capitaliser le cash à €STR au lieu d’EONIA :

  • SGBVVR02

  • SGBVVRRE

 

Les nouvelles méthodologies sont disponibles auprès du sponsor des indices.