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A propos de SG Index
Le 26 août 2022, “LANNCPB SS Equity” - le sous-jacent de l’indice SG Val Lannebo Bond VT 1.5 (Ticker de l’indice: SGKM1662) - a été acquis par Lannebo Sustainable Corporate Bond:“LANNSCB SS Equity” avec un facteur R de 1.163986 pour 1.
À la suite de cette opération sur titre, Société Générale en tant que sponsor de l‘indice a décidé d’utiliser “LANNSCB SS Equity” comme sous-jacent de l’indice SG Val Lannebo Bond VT 1.5 en appliquant un facteur R de 1.163986, ce avec date d’effet au 26 août 2022.
Après instruction de Société Générale en tant que Sponsor d’Indice, Solactive A.G, en tant qu’Agent de Calcul de l’Indice, ne republiera pas le niveau de l’indice SGMDECOF en date du 8 septembre 2022, suivant la republication de la NAV d’un fonds sous-jacent. Le niveau officiel de l’indice restera à 956.43 au lieu de 965.34 si la NAV du fonds republiée avait été prise en compte.
En raison de la fête « Juneteenth » (Jour de la Liberté) aux Etats-Unis, le 20 juin 2022 et le 19 juin 2023 ne sont plus des dates de calcul pour les indices ci-dessous. Par conséquent, les maturités des options survenant à ces dates ont été déplacées à la prochaine date de calcul prévue.
- IND1LFRV
- SGIXVR2U
- SGIXVR3U
La publication de la NAV d’un fonds composant l’indice SGKMWDGA (l’ « Indice ») a été suspendue à partir du 25 février 2022, et est toujours suspendue le 6 avril 2022. Comme indiqué dans les règles de l’Indice et la SGI Global Methodology, Société Générale en tant que Sponsor de l’Indice a considéré l’événement comme un « Fund Disruption Event » et a demandé à l’Agent de Calcul de l’Indice d’appliquer les actions suivantes :
Suite à la communication de l’ISDA annonçant que l’ISDA CDS Standard Model utiliserait des taux RFR (Risk-Free-Rate) à partir du 4 Avril 2022 (SOFR pour l’USD, €STR pour l’EUR), ces changements ont été implémentés dans les indices suivants :
A la suite d’un problème opérationnel, les valeurs de l'Indice SGIXI10 pour la période du 1er mars 2022 au 8 mars 2022 inclus ont été recalculées par l’agent de calcul, SOLACTIVE AG, sur demande du sponsor de l’indice, Société Générale, et republiées le 9 mars 2022. Pour toute question complémentaire, vous pouvez contacter le Sponsor de l’indice à l’adresse sgindex@sgcib.com.
To be in line with the industry-wide interest rate benchmark transition from Singapore Dollar Swap Offer Rate (SOR) to Singapore Overnight Rate Average (SORA) following the Monetary Authority of Singapore recognizing that SOR would be discontinued together with USD LIBOR at the end of 2021, Société Générale, as the Index Sponsor, will make the following changes in the Index Rules of the SGI Leveraged on MSCI Singapore Index Family (SGIXSP5L/SGIXSP5S/SGIXSP7L/SGIXSP7S):
1)Financing Rate i.e. Rate(t) will be to SORA(t-2) instead of SOR(t).
2)For the +5x and +7x Leveraged Indices (SGIXSP5L /SGIXSP7L), the Financing Spread will be fixed to 0.23%.
3)The SGI Global Methodology incorporated by reference will be updated to latest available version i.e. as of 20 July 2020. The SGI Global Methodology notable includes important events applicable in respect of the relevant Index Components.
Such changes will be effective on 7 th March 2022.
An updated version of the Index Rules is available upon request to the Index Sponsor.
Le 7 décembre 2021, les données des taux de swap JPY pour une maturité de 3 ans, 4 ans, 7 ans, 8 ans, 9 ans et 10 ans de la source BGN étaient indisponibles à l’heure du fixing des indices. Afin de pouvoir calculer les indices, la source BLC a été utilisée pour déterminer les niveaux des indices suivants :
Le 29 novembre 2021, la donnée du taux de swap JPY pour une maturité de 2 ans de la source BGN était indisponible à l’heure du fixing des indices. Afin de pouvoir calculer les indices, la source BLC a été utilisée pour déterminer les niveaux des indices suivants :
Le 22 novembre 2021, la donnée du taux de swap JPY pour une maturité de 6 ans de la source BGN était indisponible à l’heure du fixing de l’indice. Afin de pouvoir calculer l’indice, la source BLC a été utilisée pour déterminer le niveau de l’indice SGIXBJ10.
A compter du 31 août-2021, le coût de transaction applicable à l'achat et à la vente de l'indice IND1DBSE (et donc de l'indice DBSCIOB) pour les actions listées de Hong Kong a été révisé de 0,14% à 0,17%
En raison de vacances exceptionnelles dans certains pays africains, il a été décidé d'utiliser la dernière capitalisation boursière disponible pour les actions impactées par la fermeture des marchés dans le cadre du processus de rebalancement de l'indice SGIXPA.
Le 31 mai 2019, l'European Money Markets Institute (EMMI) a annoncé que l'Euro Overnight Index Average (EONIA) serait supprimé le 3 janvier 2022. Le groupe de travail sur les taux sans risque en euros (Euro RFR WG) a recommandé que l'Euro Short-Term Rate (€STR) soit adopté en remplacement de l'EONIA avant l'arrêt de celui-ci. Les déclarations du groupe de travail Euro RFR sont disponibles sur
https://www.ecb.europa.eu/press/pr/date/2019/html/ecb.pr190314_1~af10eb740e.en.html.
Conformément à la recommandation de l'Euro RFR WG et pour maintenir les caractéristiques économiques des indices suivants, la Société Générale, en tant que Sponsor de l'indice, ajustera les règles de l'indice et demandera aux agents de calcul de l'indice de remplacer l'utilisation de l'EONIA par €STR plus un écart fixe de 8,5 points de base. Ce changement entrera en vigueur le 12 juillet 2021 (inclus).
Une version mise à jour des Règles de l'Indice est disponible sur demande auprès du Sponsor de l'Indice.
Le 31 mai 2019, l'European Money Markets Institute (EMMI) a annoncé que l'Euro Overnight Index Average (EONIA) serait supprimé le 3 janvier 2022. Le Groupe de travail sur les taux sans risque en euros (Euro RFR WG) a recommandé que l'Euro Short-Term Rate (€STR) soit adopté en remplacement de l'EONIA avant l'arrêt de celui-ci. Les déclarations du groupe de travail Euro RFR sont disponibles sur
https://www.ecb.europa.eu/press/pr/date/2019/html/ecb.pr190314_1~af10eb740e.en.html.
Conformément à la recommandation de l'Euro RFR WG et pour maintenir les caractéristiques économiques des indices suivants, la Société Générale, en tant que Sponsor de l'Indice, ajustera les Règles de l'Indice et demandera aux Agents de Calcul de l'Indice de remplacer l'utilisation de l'EONIA par l'€STR. Ce changement entrera en vigueur le 12 juillet 2021 (inclus).
Une version mise à jour des Rules de l'Indice est disponible sur demande auprès du Sponsor de l'Indice.
Suite à l’annonce de l’arrêt de la publication du taux CIDOR 6 Mois par l’administration CIDOR, il a été décidé d’utiliser le taux CIDOR 3 mois dans le calcul du score de Merton des entités canadiennes présentes dans tous les indices Europe et World Equity Risk Premia.
Les Rules des indices SGKMSC16 et SGKMALPO ont été modifiés.
Les Index Rules de l’indice SGIXFLJP ont été modifiées pour utiliser le prix du settlement au cas où les prix à l’achat et/ou à la vente ne seraient pas disponibles à une date donnée. Une version révisée des Index Rules est disponible auprès du sponsor des indices.
A partir du 1 Février 2021 inclus, l’agent de calcul des indices suivants sera désormais Solactive AG, remplaçant le précédent agent de calcul Bloomberg Finance L.P. :
A partir du 30 avril 2021 inclus, l’agent de calcul des indices suivants sera désormais SGX, remplaçant le précédent agent de calcul Bloomberg Finance L.P. :
Le 19 avril 2021, la donnée du taux de swap JPY pour une maturité de 5 ans était indisponible à l’heure du fixing de l’indice. Afin de pouvoir calculer l’indice, la dernière donnée disponible avant l’heure de fixing de l’indice a été utilisée pour déterminer les niveaux des indices ci-dessous :
Suite au retrait de IBC1 LN Equity, le sous-jacent de Inflation-linked - Euro est remplacé par IBCI GY Equity.
Les Index Rules de l’indice SGBVVRRU ont été modifiées afin de définir le niveau excess return de l’indice. Une version révisée des Index Rules est disponible auprès du sponsor de l’indice.
Les Index Rules de l'indice SGKMSEC9 ont été modifiées.
Les nouvelles versions des Index Rules sont disponibles sur le site.
A partir du 2 avril 2021, l’agent de calcul des indices suivants sera désormais SGX, remplaçant le précédent agent de calcul Bloomberg Finance L.P. :
Les Rules ont été modifiées pour exclure de l'univers éligible les actions chinoises cotées en CNY qui ne sont pas disponibles pour être négociées sans restrictions.
A partir du 26 mars 2021, l’agent de calcul des indices suivants sera désormais SGX, remplaçant le précédent agent de calcul Bloomberg Finance L.P. :
A partir du 19 mars 2021, l’agent de calcul des indices suivants sera désormais SGX, remplaçant le précédent agent de calcul Bloomberg Finance L.P. :
Les Index Rules de l'indice SGKMSEC9 ont été modifiées en date du 20 Octobre 2020.
Les Index Rules de l'indice SGKMMAFE ont été modifiées en date du 27 Novembre 2020.
Les nouvelles versions des Index Rules sont disponibles sur le site.
A partir du 1 Février 2021 inclus, l’agent de calcul des indices suivants sera désormais Solactive AG, remplaçant le précédent agent de calcul Bloomberg Finance L.P. :
Les Rules de l'indice SG Global Income Fund USD VT 4.5 ont été modifiées. Il n'y a pas d'impact sur le niveau de l'indice. La nouvelle version des Rules est disponible sur le site.