Comme prévu dans les règles des indices concernés, la Méthodologie de Pricing par Objectivation a été modifiée le 19 octobre 2018 à des fins d’améliorations techniques.
La version modifiée s’applique aux indices se référant à la Méthodologie de Pricing par Objectivation et sera effective dès le 19 octobre 2018.
Suite à la fusion du fonds “Threadneedle Focus Investment” - Credit Opportunities (Code Bloomberg: THCOINA LN Equity) avec le fonds Threadneedle Lux – Credit Opportunites Class 8GH GBP (Code Bloomberg: TCO8GHG LX Equity) le 20 Octobre 2018, la composition des indices a été modifiée afin de refléter les changements mis en place par l’entreprise.
Le changement suivant a été appliqué à la méthodologie de l’indice Rise of Robots :
- La section 1.4 de la méthodologie de l'indice a été changée pour prendre en compte la mise à jour de la méthodologie globale de SGI.
Ce changement est effectif le 21 juin 2018.
Changement de la méthodologie de l’indice SGI Commodities Optimix B Series ER :
- Modification de la partie 3.5.1 Generic Methodology : le ticker du Cuivre a été corrigé en HG (initialement LP) dans le tableau Dynamic Contract Strip Table, page 13.
Ce changement est effectif le 15 Juin 2018.
Le changement suivant a été appliqué à la méthodologie des indices SGI Tactical Neutral, SGI Market Timing et SGI Tactical Short :
- Les indices sont maintenant basés sur un univers composé des 50 plus grandes entreprises en terme de capitalisation boursière flottante appartenant à l’indice SPEU (50 plus grandes entreprises en terme de capitalisation boursière précédemment).
Ce changement est effectif le 3 mai 2018.
Le changement suivant a été appliqué à la méthodologie de l’indice SGI Commodities Optimix B Series ER :
- Modification des parties 1.1 Index Description et 1.3 Yearly Review afin de clarifier la méthodologie de l’indice.
Ce changement est effectif le 2 mai 2018.
Le changement suivant a été appliqué à la méthodologie de l’indice Rise of Robots :
- L’indice utilise maintenant comme univers les stocks dont le secteur est « Robotics & Artificial Intelligence » selon la recherche SG. Cette classification sectorielle est maintenue et publiée par la recherche SG.
Ce changement est effectif le 26 mars 2018.
La méthodologie de l'indice stipule que chaque transaction M&A pour laquelle les termes changent doit quitter l'indice SGI Merger Arbitrage Premia (ticker Bloomberg: SGIXQMA2 Index). Cependant, l’action d’Exactech est restée dans l'indice malgré la modification, en début décembre 2017, des termes de la transaction (le prix proposé pour l’acquisition est passé de 42 $ à 49,25 $). TPG Capital a acquis Exactech le 15 février 2018 pour 49,25 $, et SGI ne considérera pas un prix différent pour cette transaction spécifique.
Les indices SGIXCEIG, SGIXCEXO, SGIXCAHY et SGIXCAIG seront arrondis à 3 décimales près à compter du 15 janvier 2018 inclus. La valeur historique sera aussi réduite à 3 décimales du fait des limites du système.
Au 29 Décembre 2017, les taux ISDA utilisés pour le calcul des indices suivants n’ont pas été publiés : SGIXBU4, SGIXBU5, SGIXBU6, SGIXBU7, SGIXBU10.
Comme déterminé dans les méthodologies des indices (Index Rules), SG a, de bonne foi, établi une estimation de ces taux, utilisant la moyenne des premières cotations d’offre et demande disponibles sur les swaps de taux respectifs et disponibles via les tickers composites Bloomberg.
Les niveaux des indices ont été republiés pour la période du 29 Décembre 2017 au 9 Janvier 2018.
A partir du 20 novembre 2017, l’indice SGICOBE est calculé par COMPASS Financial Technologies SA .
Les indices SGBVCADM et SGBVCDMT ont été recalculé pour la période du 18 février 2003 au 27 octobre 2017.
Les changements suivants ont été appliqués à la méthodologie des indices SG European Quality Income :
1. L'indice est maintenant basé selon une méthode de sélection d'actions générant un nombre fixe de 50 composants (vs entre 25 et 75 titres précédemment).
2. Le rebalancement trimestriel est lissé linéairement sur 5 jours (vs 1 jour précédemment).
Ces changements seront effectifs le 9 octobre 2017 pour les indices suivants :
· SGI European Quality Income Price Return en EUR
· SGI European Quality Income Price Return en USD
· SGI European Quality Income Net Total Return en EUR
· SGI European Quality Income Net Total Return en USD
Les changements suivants ont été appliqués à la méthodologie des indices Global Quality Income :
1. Le rebalancement trimestriel est lissé linéairement sur 5 jours (vs 1 jour précédemment)
2. L'indice est maintenant basé selon une méthode de sélection d'actions générant un nombre de composants compris entre 75 et 125 titres (vs 25 et 75 titres précédemment).
Ces changements sont effectifs depuis le 30 juin 2017 pour les indices suivants :
Le 09 février 2017, SG a notifié une erreur à l’agent de calcul qui s’est produit dans le calcul du niveau des indices suivants : <SGEPVBE>, <SGEPQBE>, <SGEPLBE >, <SGEPMBE>,<SGEPPBE>, <SGEPCBE>, <SGEPSBE>, <SGEPVQBE>, <SGEPVAE>, <SGEPQAE>, <SGEPLAE>, <SGEPMAE>, <SGEPPAE>, <SGEPCAE>, <SGEPSAE>, <SGEPVQAE>, <SGEPQCAE>, <SGEPVXBE>, <SGEPVXAE>, <SGEPQXAE>, <SGEPQXBE>, <SGEPQCBE>, <SGEPLRE>, <SGEPQRE>, <SGEPVRE>, <SGEPPRE>, <SGEPQ2RE>, <SGEPCRE>, <SGEQR>, <SGEQD>, publié entre le 06 janvier 2017 au 10 février 2017.
L’erreur est due à un mauvais re-balancement établit le 06 janvier 2017. Suite à cette notification d’erreur, le niveau des indices a été re-calculé le 13 février 2017. Les niveaux des indices sont désormais disponibles sur Bloomberg et sur le site SG Index.
Le 21 juillet 2016, SGI annonce qu'afin d'assurer le bon déroulement des rebalancements des indices SGIXPA, SGIXPAE, SGIXPAP, SGIXPAPE Indices, il serait opérationnellement plus efficace d'exécuter le rebalancement trimestriel selon un nouvel univers d'investissement défini comme suit :
Le Sponsor (SGI) a avisé l'agent de calcul des indices de mettre en oeuvre les changements avec une date d'effet au rebalancement du 26 juillet 2016 et a convenu que ces modifications étaient nécessaires dans le but de lisser le processus de rebalancement.
29 Juin 2015
Suite à une erreur d’implémentation des règles de méthodologie du fait de l’agent calculateur S&P Opco LLC, les niveaux de l’indice Voba Pforzheim Premium Index (Ticker Bloomberg: SGMDPHPI Index) ont été réévalués depuis le 5 Novembre 2010.
Les niveaux après correction sont désormais disponibles sur Bloomberg.Suite aux sanctions de l’Union Européenne et des Etats-Unis contre la Russie, le Comité Scientifique de l’indice SGI Harmonia a annoncé le remplacement temporaire de l’iShares MSCI Emerging Markets ETF par le MSCI Emerging Markets Net Total Return Index ex-Russia, conformément aux Règles de l’Indice.
Ce remplacement prendra effet à compter de la prochaine date de rebalancement, en janvier 2015.
Afin de préserver la réplicabilité de l’indice SGI WISE Emerging Shariah suite aux sanctions de l’Union Européenne et des Etats-Unis contre la Russie, la liste des marchés éligibles est amendée. Les marchés éligibles sont les suivants : Brésil, Chine, Chili, République Tchèque, Egypte, Hongrie, Indonésie, Malaisie, Mexique, Maroc, Philippines, Pologne, Afrique du Sud, Corée du Sud, Taiwan, Thaïlande et Turquie.
Cet amendement prendra effet à la date de revue (incluse) de novembre 2014.
Suite aux nouvelles « 2014 ISDA Credit Derivatives Definitions », Markit a changé ses dates de roll pour les indices CDX IG et iTraxx au 6 octobre 2014, et pour Markit CDX HY au 9 octobre 2014.
Par conséquent, les indices SGI suivants sont impactés :
SGI annonce que la date de rebalancement de l’Indice SGI Multi Asset Portfolio sera décalée au 22 septembre 2014. Le rebalancement était initialement prévu le 15 septembre 2014.
Le Sponsor de l'Indice notifie par la présente que, conformément aux Règles de l'Indice, un remplacement exceptionnel du Repo Rate USD AM fixing (Ticker Bloomberg «IREPUSOA <Index>») sera effectué, suite à l'annonce par le sponsor de restrictions sur son utilisation par le Sponsor de l’Indice et par l’Agent de Calcul.
Par conséquent, le Repo Rate AM USD fixing sera remplacé par le Federal Funds Effective Rate US fixing, publié par la FED sur la page Bloomberg «FEDL01 <Index>».
Le remplacement est effectif après la clôture du 29 juillet 2014 (inclus).
Cette décision est applicable sur les indices suivants :
· SGI Emerging DLS – EUR – Excess Return (Bloomberg ticker: SGIXDLSE <Index>)
· SGI Emerging DLS – USD – Excess Return (Bloomberg ticker: SGIXDLSU <Index>)
Cette annonce est faite le 24 juillet 2014.