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A propos de SG Index
En raison de vacances exceptionnelles dans certains pays africains, il a été décidé d'utiliser la dernière capitalisation boursière disponible pour les actions impactées par la fermeture des marchés dans le cadre du processus de rebalancement de l'indice SGIXPA.
Le 31 mai 2019, l'European Money Markets Institute (EMMI) a annoncé que l'Euro Overnight Index Average (EONIA) serait supprimé le 3 janvier 2022. Le groupe de travail sur les taux sans risque en euros (Euro RFR WG) a recommandé que l'Euro Short-Term Rate (€STR) soit adopté en remplacement de l'EONIA avant l'arrêt de celui-ci. Les déclarations du groupe de travail Euro RFR sont disponibles sur
https://www.ecb.europa.eu/press/pr/date/2019/html/ecb.pr190314_1~af10eb740e.en.html.
Conformément à la recommandation de l'Euro RFR WG et pour maintenir les caractéristiques économiques des indices suivants, la Société Générale, en tant que Sponsor de l'indice, ajustera les règles de l'indice et demandera aux agents de calcul de l'indice de remplacer l'utilisation de l'EONIA par €STR plus un écart fixe de 8,5 points de base. Ce changement entrera en vigueur le 12 juillet 2021 (inclus).
Une version mise à jour des Règles de l'Indice est disponible sur demande auprès du Sponsor de l'Indice.
Le 31 mai 2019, l'European Money Markets Institute (EMMI) a annoncé que l'Euro Overnight Index Average (EONIA) serait supprimé le 3 janvier 2022. Le Groupe de travail sur les taux sans risque en euros (Euro RFR WG) a recommandé que l'Euro Short-Term Rate (€STR) soit adopté en remplacement de l'EONIA avant l'arrêt de celui-ci. Les déclarations du groupe de travail Euro RFR sont disponibles sur
https://www.ecb.europa.eu/press/pr/date/2019/html/ecb.pr190314_1~af10eb740e.en.html.
Conformément à la recommandation de l'Euro RFR WG et pour maintenir les caractéristiques économiques des indices suivants, la Société Générale, en tant que Sponsor de l'Indice, ajustera les Règles de l'Indice et demandera aux Agents de Calcul de l'Indice de remplacer l'utilisation de l'EONIA par l'€STR. Ce changement entrera en vigueur le 12 juillet 2021 (inclus).
Une version mise à jour des Rules de l'Indice est disponible sur demande auprès du Sponsor de l'Indice.
Suite à l’annonce de l’arrêt de la publication du taux CIDOR 6 Mois par l’administration CIDOR, il a été décidé d’utiliser le taux CIDOR 3 mois dans le calcul du score de Merton des entités canadiennes présentes dans tous les indices Europe et World Equity Risk Premia.
Les Rules des indices SGKMSC16 et SGKMALPO ont été modifiés.
L'optimisation systématique du SGIXWC pour le rebalancement de juin n'a pas donné un résultat satisfaisant toutes les contraintes énoncées dans les Rules. Deux actions se sont vu attribuer une pondération supérieure à 10 %. Par conséquent, il a été décidé de redistribuer également les poids excédentaires sur toutes les autres composantes pour respecter les lignes directrices de l'indice.
Les Index Rules de l’indice SGIXFLJP ont été modifiées pour utiliser le prix du settlement au cas où les prix à l’achat et/ou à la vente ne seraient pas disponibles à une date donnée. Une version révisée des Index Rules est disponible auprès du sponsor des indices.
A partir du 1 Février 2021 inclus, l’agent de calcul des indices suivants sera désormais Solactive AG, remplaçant le précédent agent de calcul Bloomberg Finance L.P. :
A partir du 30 avril 2021 inclus, l’agent de calcul des indices suivants sera désormais SGX, remplaçant le précédent agent de calcul Bloomberg Finance L.P. :
Le 19 avril 2021, la donnée du taux de swap JPY pour une maturité de 5 ans était indisponible à l’heure du fixing de l’indice. Afin de pouvoir calculer l’indice, la dernière donnée disponible avant l’heure de fixing de l’indice a été utilisée pour déterminer les niveaux des indices ci-dessous :
Suite au retrait de IBC1 LN Equity, le sous-jacent de Inflation-linked - Euro est remplacé par IBCI GY Equity.
Les Index Rules de l’indice SGBVVRRU ont été modifiées afin de définir le niveau excess return de l’indice. Une version révisée des Index Rules est disponible auprès du sponsor de l’indice.
Les Index Rules de l'indice SGKMSEC9 ont été modifiées.
Les nouvelles versions des Index Rules sont disponibles sur le site.
A partir du 2 avril 2021, l’agent de calcul des indices suivants sera désormais SGX, remplaçant le précédent agent de calcul Bloomberg Finance L.P. :
Les Rules ont été modifiées pour exclure de l'univers éligible les actions chinoises cotées en CNY qui ne sont pas disponibles pour être négociées sans restrictions.
A partir du 26 mars 2021, l’agent de calcul des indices suivants sera désormais SGX, remplaçant le précédent agent de calcul Bloomberg Finance L.P. :
A partir du 19 mars 2021, l’agent de calcul des indices suivants sera désormais SGX, remplaçant le précédent agent de calcul Bloomberg Finance L.P. :
Les Index Rules de l'indice SGKMSEC9 ont été modifiées en date du 20 Octobre 2020.
Les Index Rules de l'indice SGKMMAFE ont été modifiées en date du 27 Novembre 2020.
Les nouvelles versions des Index Rules sont disponibles sur le site.
A partir du 1 Février 2021 inclus, l’agent de calcul des indices suivants sera désormais Solactive AG, remplaçant le précédent agent de calcul Bloomberg Finance L.P. :
Les Rules de l'indice SG Global Income Fund USD VT 4.5 ont été modifiées. Il n'y a pas d'impact sur le niveau de l'indice. La nouvelle version des Rules est disponible sur le site.
Les Index Rules des indices suivants ont été modifiées pour exclure les 24 et 31 décembre des jours ouvrés :
Une version révisée des Index Rules est disponible auprès du sponsor des indices
Les Index Rules de l’indice SGI Bond Carry G6 Index (EUR) ont été modifiées pour corriger une faute de typographie. Cela n’a pas d’incidences sur les niveaux historiques. Une version corrigée des Index Rules est disponible auprès du sponsor des Indices.
Le 19 Octobre 2020, les conventions de collateral appliquées par les Chambres de compensation aux produits en USD vont changer, le standard EFFR étant replacé par SOFR. Les swaps de taux USD clearés vont être compensés par les chambres de compensation.
Par conséquent, Société Générale, en tant que sponsor des indices, va ajuster la méthodologie de Pricing par Objectivation et les méthodologies des indices suivants, pour utiliser SOFR pour les conventions de discounting, pour intégrer une compensation des swaps et des swaptions, et pour capitaliser le cash à SOFR au lieu d’EFFR:
Les nouvelles méthodologies sont disponibles auprès du sponsor des indices.
Comme prévu dans les règles des indices concernés, la Méthodologie de Pricing par Objectivation a été modifiée le 13 octobre 2020 à des fins d’améliorations techniques. La version modifiée s’applique aux indices se référant à la Méthodologie de Pricing par Objectivation et sera effective dès le 13 octobre 2020.
Le 19 Octobre 2020, les conventions de collateral appliquées par les Chambres de compensation aux produits en USD vont changer, le standard EFFR étant replacé par SOFR. Les swaps de taux USD clearés vont être compensés par les chambres de compensation.
Par conséquent, Société Générale, en tant que sponsor des indices, va ajuster les méthodologies des indices suivants, pour utiliser SOFR pour les conventions de discounting et pour intégrer une compensation des swaps :
Les nouvelles méthodologies sont disponibles auprès du sponsor des indices
Le 19 Octobre 2020, les conventions de collateral appliquées par les Chambres de compensation aux produits en USD vont changer, le standard EFFR étant replacé par SOFR. Le 27 Juillet 2020, les conventions de collateral appliquées par les Chambres de compensation aux produits en EUR ont aussi changé, le standard EONIA étant remplacé par €STR.
Par conséquent, Société Générale, en tant que sponsor des indices, va ajuster les méthodologies des indices suivants, pour remplacer les taux utilisés pour la capitalisation :
Les nouvelles méthodologies sont disponibles auprès du sponsor des indices.
Une opération sur titres aura lieu le 13 octobre 2020 : le fonds Graal Aktiehedge (AKTAGAA SS Equity) va fusionner dans le nouveau fonds Räntestrategi (AKARANA SS Equity). Suite à cette fusion, conformément à la méthodologie de l'indice SG AA Aktiehedge SEK VT 6 Index (SGKMGRAA Index), l’allocation de l'indice sera modifiée pour refléter cette opération, à compter du 13 octobre 2020.
Les Index Rules des indices suivants ont été modifiées pour améliorer les définitions :
La nouvelle version des Index Rules est disponible auprès du sponsor des indices
Le 19 Octobre 2020, les conventions de collateral appliquées par les Chambres de compensation aux produits en USD vont changer, le standard EFFR étant remplacé par SOFR.
Par conséquent, Société Générale, en tant que sponsor des indices, va ajuster les méthodologies des indices suivants, pour utiliser SOFR au lieu de l’EFFR :
Les nouvelles méthodologies sont disponibles auprès du sponsor des indices
Les Index Rules de l'indice SGMDESEK ont été modifiées pour améliorer leurs définitions. La nouvelle version est disponible sous demande auprès du sponsor de l'indice.