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Le changement suivant a été appliqué à la méthodologie des indices SGI Tactical Neutral, SGI Market Timing et SGI Tactical Short :

- Les indices sont maintenant basés sur un univers composé des 50 plus grandes entreprises en terme de capitalisation boursière flottante appartenant à l’indice SPEU (50 plus grandes entreprises en terme de capitalisation boursière précédemment).

Ce changement est effectif le 3 mai 2018.

Le changement suivant a été appliqué à la méthodologie de l’indice SGI Commodities Optimix B Series ER :

- Modification des parties 1.1 Index Description et 1.3 Yearly Review afin de clarifier la méthodologie de l’indice.

Ce changement est effectif le 2 mai 2018.

Le changement suivant a été appliqué à la méthodologie de l’indice Rise of Robots :

- L’indice utilise maintenant comme univers les stocks dont le secteur est « Robotics & Artificial Intelligence » selon la recherche SG. Cette classification sectorielle est maintenue et publiée par la recherche SG.

Ce changement est effectif le 26 mars 2018.

La méthodologie de l'indice stipule que chaque transaction M&A pour laquelle les termes changent doit quitter l'indice SGI Merger Arbitrage Premia (ticker Bloomberg: SGIXQMA2 Index). Cependant, l’action d’Exactech est restée dans l'indice malgré la modification, en début décembre 2017, des termes de la transaction (le prix proposé pour l’acquisition est passé de 42 $ à 49,25 $). TPG Capital a acquis Exactech le 15 février 2018 pour 49,25 $, et SGI ne considérera pas un prix différent pour cette transaction spécifique.

Les indices SGIXCEIG, SGIXCEXO, SGIXCAHY et SGIXCAIG seront arrondis à 3 décimales près à compter du 15 janvier 2018 inclus. La valeur historique sera aussi réduite à 3 décimales du fait des limites du système.

Au 29 Décembre 2017, les taux ISDA utilisés pour le calcul des indices suivants n’ont pas été publiés : SGIXBU4, SGIXBU5, SGIXBU6, SGIXBU7, SGIXBU10.

Comme déterminé dans les méthodologies des indices (Index Rules), SG a, de bonne foi, établi une estimation de ces taux, utilisant la moyenne des premières cotations d’offre et demande disponibles sur les swaps de taux respectifs et disponibles via les tickers composites Bloomberg.

Les niveaux des indices ont été republiés pour la période du 29 Décembre 2017 au 9 Janvier 2018. 

A partir du 20 novembre 2017, l’indice SGICOBE est calculé par COMPASS Financial Technologies SA . 

Les indices SGBVCADM et SGBVCDMT ont été recalculé pour la période du 18 février 2003 au 27 octobre 2017.

Les changements suivants ont été appliqués à la méthodologie des indices SG European Quality Income : 

1. L'indice est maintenant basé selon une méthode de sélection d'actions générant un nombre fixe de 50 composants (vs entre 25 et 75 titres précédemment).

2. Le rebalancement trimestriel est lissé linéairement sur 5 jours (vs 1 jour précédemment).

Ces changements seront effectifs le 9 octobre 2017 pour les indices suivants :

·         SGI European Quality Income Price Return en EUR

·         SGI European Quality Income Price Return en USD

·         SGI European Quality Income Net Total Return en EUR

·         SGI European Quality Income Net Total Return en USD

Les changements suivants ont été appliqués à la méthodologie des indices Global Quality Income : 

1. Le rebalancement trimestriel est lissé linéairement sur 5 jours (vs 1 jour précédemment)

2. L'indice est maintenant basé selon une méthode de sélection d'actions générant un nombre de composants compris entre 75 et 125 titres (vs 25 et 75 titres précédemment).

Ces changements sont effectifs depuis le 30 juin 2017 pour les indices suivants : 

 

• SGI Global Quality Income Price Return en EUR
• SGI Global Quality Income Price Return en USD
• SGI Global Quality Income Net Total Return en EUR
• SGI Global Quality Income Net Total Return en USD
• SGI Global Quality Income  Net Total Return en GBP 

Le 09 février 2017, SG a notifié une erreur à l’agent de calcul qui s’est produit dans le calcul du niveau des indices suivants : <SGEPVBE>, <SGEPQBE>, <SGEPLBE >, <SGEPMBE>,<SGEPPBE>, <SGEPCBE>, <SGEPSBE>, <SGEPVQBE>, <SGEPVAE>, <SGEPQAE>, <SGEPLAE>, <SGEPMAE>, <SGEPPAE>, <SGEPCAE>, <SGEPSAE>, <SGEPVQAE>, <SGEPQCAE>, <SGEPVXBE>, <SGEPVXAE>, <SGEPQXAE>, <SGEPQXBE>, <SGEPQCBE>, <SGEPLRE>, <SGEPQRE>, <SGEPVRE>, <SGEPPRE>, <SGEPQ2RE>, <SGEPCRE>, <SGEQR>, <SGEQD>, publié entre le 06 janvier 2017 au 10 février 2017.

L’erreur est due à un mauvais re-balancement établit le 06 janvier 2017. Suite à cette notification d’erreur, le niveau des indices a été re-calculé le 13 février 2017. Les niveaux des indices sont désormais disponibles sur Bloomberg et sur le site SG Index. 

Le 21 juillet 2016, SGI annonce qu'afin d'assurer le bon déroulement des rebalancements des indices SGIXPA, SGIXPAE, SGIXPAP, SGIXPAPE Indices, il serait opérationnellement plus efficace d'exécuter le rebalancement trimestriel selon un nouvel univers d'investissement défini comme suit :

• Afrique du Nord : les composants de l'indice S&P North Africa 15 Index cotés au Maroc et en Egypte.
• Afrique Sub-Saharienne : les composants de l'indice  S&P All Sub-Saharan Africa ex-South Africa Index cotés dans les pays développés.
• Afrique du Sud : les composants de l'indice  S&P South Africa 50 Index.

 

Le Sponsor (SGI) a avisé l'agent de calcul des indices de mettre en oeuvre les changements avec une date d'effet au rebalancement du 26 juillet 2016 et a convenu que ces modifications étaient nécessaires dans le but de lisser le processus de rebalancement.

SGI annonce qu'en raison d'une interruption de l'Eurex le 22 Février 2016, les indices suivants ont été impactés: SGIXRX, SGIXOAT and SGIXIK.
Ces indices seront valorisés en utilisant la première valeur disponible du future adéquat après l'interruption.

SGI informe que les règles des indices inclus dans la gamme SGI Global ont été modifiées. Une liste des marchés éligibles à l'univers de sélection des actions a été ajoutée aux Index Rules en Octobre 2015. 

SGI informe que les Index Rules du SGI WISE JAPAN (SGIXWJT) et du SGI WISE JAPAN BOTTOM (SGIXWJB) ont été modifiées. A compter du 1^er février 2015, le niveau des indices sera calculé sur la base du prix au closing.

SGI annonce que la date de rebalancement de l’Indice SGI Multi Asset Portfolio sera décalée au 29 septembre 2015. Le rebalancement était initialement prévu le 15 septembre 2015.

29 Juin 2015

Suite à une erreur d’implémentation des règles de méthodologie du fait de l’agent calculateur S&P Opco LLC, les niveaux de l’indice Voba Pforzheim Premium Index (Ticker Bloomberg: SGMDPHPI Index) ont été réévalués depuis le 5 Novembre 2010.

Les niveaux après correction sont désormais disponibles sur Bloomberg. 

Le 11 Juin, SGI a annoncé l'exclusion d’AURIB DC de son indice SGI Global Agriculture. En effet, par l'annonce de réduction massive de sa capitalisation, AURIB DC rentre dans la règle d'exclusion définie comme suivant : "Le sponsor de l'indice exclura des composants de l'indice les entreprises ayant enregistré, ou étant susceptible d'enregistrer une baisse dans leur liquidité ou capitalisation.

SGI annonce que la date de rebalancement des indices de la famille SGI Pan Africa (<SGIXPA>, <SGIXPAE>, <SGIXPAP>, <SGIXPAPE>), initialement prévu le 28 avril 2015, sera décalé au 29 avril 2015.

Sur décision du Comité Scientifique de l’Indice SGI Harmonia, les modifications suivantes ont été effectuées à compter du 24 Mars 2015 inclus : - Afin d’améliorer la capacité de trading, l’implémentation des rebalancements mensuels est lissée sur 5 jours, et les indices obligataires sous-jacents sont valorisés sur la base de la moyenne entre le niveau d’ouverture et le niveau de clôture. - Pour éviter les tensions sur la liquidité pouvant survenir lors des réunions du Conseil des Gouverneurs de la BCE, l’Indice n’est pas calculé à ces dates. 

Suite aux sanctions de l’Union Européenne et des Etats-Unis contre la Russie, le Comité Scientifique de l’indice SGI Harmonia a annoncé le remplacement temporaire de l’iShares MSCI Emerging Markets ETF par le MSCI Emerging Markets Net Total Return Index ex-Russia, conformément aux Règles de l’Indice.

Ce remplacement prendra effet à compter de la prochaine date de rebalancement, en janvier 2015.

Afin de préserver la réplicabilité de l’indice SGI WISE Emerging Shariah suite aux sanctions de l’Union Européenne et des Etats-Unis contre la Russie, la liste des marchés éligibles est amendée. Les marchés éligibles sont les suivants : Brésil, Chine, Chili, République Tchèque, Egypte, Hongrie, Indonésie, Malaisie, Mexique, Maroc, Philippines, Pologne, Afrique du Sud, Corée du Sud, Taiwan, Thaïlande et Turquie.

Cet amendement prendra effet à la date de revue (incluse) de novembre 2014.

Suite aux nouvelles « 2014 ISDA Credit Derivatives Definitions », Markit a changé ses dates de roll pour les indices CDX IG et iTraxx au 6 octobre 2014, et pour Markit CDX HY au 9 octobre 2014.

Par conséquent, les indices SGI suivants sont impactés :

•  SGI Credit North America IG 125 (<SGIXCAIG>)
•  SGI Credit Europe IG 125 (<SGIXCEIG>)
• SGI Credit Europe Crossover (<SGIXCEXO>) 
• SGI Credit North America HY (<SGIXCAHY>)

Makit a annoncé que la liste des indices iTraxx Crossover passera de 60 à 75 noms, le 22 septembre prochain.

SGI annonce que la date de rebalancement de l’Indice SGI Multi Asset Portfolio sera décalée au 22 septembre 2014. Le rebalancement était initialement prévu le 15 septembre 2014.

Le Sponsor de l'Indice notifie par la présente que, conformément aux Règles de l'Indice, un remplacement exceptionnel du Repo Rate USD AM fixing (Ticker Bloomberg «IREPUSOA <Index>») sera effectué, suite à l'annonce par le sponsor de restrictions sur son utilisation par le Sponsor de l’Indice et par l’Agent de Calcul.

Par conséquent, le Repo Rate AM USD fixing sera remplacé par le Federal Funds Effective Rate US fixing, publié par la FED sur la page Bloomberg «FEDL01 <Index>».

Le remplacement est effectif après la clôture du 29 juillet 2014 (inclus).

Cette décision est applicable sur les indices suivants :

·         SGI Emerging DLS – EUR – Excess Return (Bloomberg ticker: SGIXDLSE <Index>)

·         SGI Emerging DLS – USD – Excess Return (Bloomberg ticker: SGIXDLSU <Index>)

Cette annonce est faite le 24 juillet 2014.

Société Générale, agissant par l'intermédiaire de sa division SG Index, a annoncé des suspensions de cotation sur certains indices SGI en raison d’un problème technique qui a affecté le « Financial Mathing Engine 1 » de NYSE Liffe, affectant les transactions sur le marché des Futures Euribor et Eonia. Pour plus d'information, veuillez contacter sgindex@sgcib.com.

A cause de dates de maturités incohérentes utilisées pour le calcul de la valeur de marché de certains indices Crédit Markit de type Excess et Total Return, ces indices ont été incorrects du 20 septembre 2013 au 14 janvier 2014. Ce problème a impacté les deux indices SGI suivants : le SGI Credit Europe IG 125 (SGIXCEIG) et le SGI Credit North America IG 125 (SGIXCAIG). Le niveau de ces Indices SGI du 20 septembre 2013 au 14 janvier 2014 ont été recalculés.