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Caractéristiques principales

Code Bloomberg VRRRULES
Date de lancement 23/04/2018
Type de rendement Total Return
Devise USD
Calculé par Bloomberg

Objectif

L'indice vise à générer un carry positif extrait de la forme décroissante de la courbe de volatilité des swaptions USD en investissant dans des triangles de swaptions delta-hedgés.

Mécanisme

La stratégie VRR est une stratégie systématique d'investissement qui bénéficie de la forme décroissante de la courbe des contrats futures sur la volatilité des taux USD. Elle prend une position longue forward vol chaque semaine grâce à des straddles ATMf en sélectionnant le couple maturité/tenor offrant le meilleur carry potentiel.


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