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Caractéristiques principales

Code Bloomberg SGMDBIOV
Date de lancement 16/09/2019
Type de rendement Excess Return
Devise USD
Calculé par S&P Dow Jones

Objectif

Le SG 15% VT sur l'indice SGI Biotech est un panier qui est long de l'indice SGI Biotech avec un mécanisme de contrôle de la volatilité fixé avec une volatilité cible de 15%.

L'indice est calculé et publié par S&P Opco, LLC (une filiale de S&P Dow Jones Indices LLC) et est sponsorisé par Société Générale.

Mécanisme

L'indice est composé d'un panier hypothétique qui correspond à l'indice SGI Biotech Index.

L'indice est construit selon un processus quotidien Vol Target où l'exposition présumée de l'indice au sous-indice est basée sur une formule utilisant les paramètres d'entrée suivants : la volatilité historique à court terme du sous-indice, une volatilité cible de 15 % et la volatilité historique de l'indice lui-même, de sorte que dans la plupart des cas, lorsque la volatilité historique à court terme du sous-indice augmente, l'exposition présumée au sous-indice diminue, et lorsque la volatilité historique à court terme du sous-indice diminue, l'exposition réputée au sous-indice augmente.

L'exposition est plafonnée à 100 % du niveau de l'indice et peut être aussi faible que 0 %.

Si l'exposition est inférieure à 100 %, un pourcentage du niveau de l'indice est investi dans le sous-indice d'un montant égal au produit de l'exposition par le niveau de l'indice.


 


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