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SGI European Low Beta Hedged Index

Niveau de l'indice : Niveau de l'indice indisponible

Caractéristiques principales

Code Bloomberg SGLVENH
Date de lancement 01/09/2015
Type de rendement Excess Return
Devise EUR
Calculé par Stoxx

Objectif

L'indice SGI European Low Vol Beta Hedged vise à répliquer une position à l'achat (long) sur le iStoxx Low Variance Weighted 120 Index (ISLVIR Index) beta-hedgée avec une position à la vente (short) sur le STOXX Europe 600 Net Total Return Index (le Benchmark).

Mécanisme

La stratégie de couverture par le Beta (Beta-Hedge) permet de bénéficier de la différence de performance entre le iSTOXX Low Variance Weighted 120 et son Benchmark.

La composition de l’indice est revue chaque mois. A chaque date de rebalancement, les titres éligibles sont classés en fonction de leur volatilité sur les 6 derniers mois. Les 120 titres ayant la volatilité la plus faible et répondant au filtre de liquidité sont retenus pour constituer l’indice.


L'indice SGI European Low Vol Beta Hedged est calculé et maintenu par STOXX Limited, Zurich, Suisse, spécialement pour SG.

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