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Caractéristiques principales

Code Bloomberg SGIXVPUE
Date de lancement 01/08/2007
Type de rendement Total Return
Devise EUR
Calculé par Standard & Poor's

Objectif

L'indice SGI Vol Premium US est un indice investissable, capturant la prime de risque entre la volatilité implicite et la volatilité réalisée. Historiquement, cette prime de risque s'élève à un niveau important. 
L'indice est calculé et publié par Standard & Poor's, une marque de the McGraw-Hill Companies, Inc.
L'indice est rebalancé toutes les semaines.

Mécanisme

L'indice s'appuie sur une stratégie d'investissement systématique consistant à vendre des Variance Swaps tout en maintenant une position longue sur le marché cash.
La position courte dans le  Variance Swap donne une exposition positive sur le spread entre la variance implicite et la variance réalisée.
Le prix d'exercice de chaque Variance Swap est déduit du niveau du VIX à la date de roulement appropriée.
L'exposition du spread de volatilité est automatiquement réduite à la date de roulement suivante en fonction des indicateurs de risque incluant la VAR.


Le SGI Vol Premium US (EUR Hedged - TR) (l' "Indice") est la propriété exclusive de Société Générale (« SG »). SG a conclu un contrat avec S&P Opco, LLC (une filiale de S&P Dow Jones Indices LLC) (« S&P Dow Jones Indices ») pour maintenir et calculer l'Indice. S&P® est une marque déposée de Standard & Poor’s Financial Services LLC (“SPFS”) ; Dow Jones® est une marque déposée de Dow Jones Trademark Holdings LLC (“Dow Jones”) et ces marques déposées ont été concédées par licence à S&P Dow Jones Indices. “Calculated by S&P Dow Jones Indices Custom” et ses marques affiliées sont des marques de service de S&P Dow Jones Indices et ont été concédés par licence à SG pour des objectifs particuliers. S&P Dow Jones Indices, SPFS, Dow Jones et leurs affiliés déclinent toute responsabilité en cas d'erreur ou d'omission dans le calcul de l'Indice. L'indice S&P 500® Total Return est la propriété exclusive de S&P Dow Jones Indices, ses filiales, et / ou des tiers concédants de licence et le CBOE Volatility Index® (le VIX®) est la propriété du Chicago Board Options Exchange, Incorporated. L'indice S&P 500® Total Return et le VIX® ont été concédés par licence à SG pour une utilisation relative à l'Indice.
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