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Caractéristiques principales

Code Bloomberg SGIXVPD2
Date de lancement 14/03/2011
Type de rendement Excess Return
Devise USD
Calculé par S&P Dow Jones

Objectif

SGI Vol Premium Dynamic 2 est un indice systématique qui réplique une stratégie investissable, en capturant l’écart entre la volatilité implicite et la volatilité réalisée sur l’indice S&P 500 grâce aux renouvellements des positions sur des swaps de variance. Le mécanisme de gestion dynamique de l’exposition à l’écart de volatilité permet de réduire son exposition plus rapidementen cas d’une augmentation soudaine de la volatilité. L’indice est calculé et publié par Standard & Poor’s.

Mécanisme

L’indice SGI Vol Premium Dynamic 2 réplique la performance d’un portefeuille composé de plusieurs positions acheteuses ou vendeuses sur le renouvellement de swaps de variance 1 mois sur l’indice S&P 500. Dans le but de capter la prime de risque de la volatilité historique observée, la position nette en swaps de variance est plus souvent vendeuse. Le strike de chaque swap de variance est déduit du niveau de l’indice VIX à la date de renouvellement concernée.


Le SGI Vol Premium Dynamic 2 (USD - ER) (l' "Indice") est la propriété exclusive de Société Générale (« SG »). SG a conclu un contrat avec S&P Opco, LLC (une filiale de S&P Dow Jones Indices LLC) (« S&P Dow Jones Indices ») pour maintenir et calculer l'Indice. S&P® est une marque déposée de Standard & Poor’s Financial Services LLC (“SPFS”) ; Dow Jones® est une marque déposée de Dow Jones Trademark Holdings LLC (“Dow Jones”) et ces marques déposées ont été concédées par licence à S&P Dow Jones Indices. “Calculated by S&P Dow Jones Indices Custom” et ses marques affiliées sont des marques de service de S&P Dow Jones Indices et ont été concédés par licence à SG pour des objectifs particuliers. S&P Dow Jones Indices, SPFS, Dow Jones et leurs affiliés déclinent toute responsabilité en cas d'erreur ou d'omission dans le calcul de l'Indice. L'indice S&P 500® Total Return est la propriété exclusive de S&P Dow Jones Indices, ses filiales, et / ou des tiers concédants de licence et le CBOE Volatility Index® (le VIX®) est la propriété du Chicago Board Options Exchange, Incorporated. L'indice S&P 500® Total Return et le VIX® ont été concédés par licence à SG pour une utilisation relative à l'Indice.
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