Vous devez accepter l'avertissement pour avoir accès à ce site web

Caractéristiques principales

Code Bloomberg SGIXVP3
Date de lancement 01/08/2012
Type de rendement Excess Return
Devise USD
Calculé par S&P Dow Jones

Objectif

SGI Vol Premium 3 est un indice systématique qui a pour but de capturer l’écart entre la volatilité implicite et la volatilité réalisée grâce aux renouvellements des positions sur des swaps de variance. Les positions sont renouvelées sur une base hebdomadaire (5 jours ouvrés).

Mécanisme

L’indice SGI Vol Premium 3 réplique la performance d’un portefeuille composé de plusieurs positions vendeuses de swaps de variance de maturité listée proche d’un mois sur l’indice S&P 500. Les positions sur les swaps de variance ont pour but de capter la prime de risque de volatilité. Le strike de chaque swap de variance correspond à la volatilité implicite en vigueur.


Le SGI Vol Premium 3 (l’ “Indice”) est la propriété de SG qui  a conclu un contrat avec S&P Opco, LLC (une filiale de S&P Dow Jones Indices LLC) (« S&P Dow Jones Indices ») pour maintenir et calculer l'Indice. S&P® est une marque commerciale déposée de Standard & Poor’s Financial Services LLC (“SPFS”) ; Dow Jones® est une marque commerciale déposée de Dow Jones Trademark Holdings LLC (“Dow Jones”) ; et ces marques  commerciales ont été concédées par licence à S&P Dow Jones Indices. “Calculated by S&P Dow Jones Indices Custom” et ses marques associées sont des marques de service de S&P Dow Jones Indices et ont été concédées par sous-licence à SG pour une utilisation à certaines fins. L’indice S&P 500® Index est la propriété exclusive de S&P Dow Jones Indices, ses filiales,  et / ou  des tiers concédants de licence. L’indice CBOE SPX far-term VIX Index® (the VIF®) et l’indice CBOE near-term VIX Index® (the VINX®) sont la propriété du Chicago Board Options Exchange, Incorporated. Les indices S&P 500® Index, VIF® et VINX® ont été concédés par licence à SG pour une utilisation relative à l'Indice. Ni S&P Dow Jones Indices, SPFS, Dow Jones ni aucune de leurs filiales ne peuvent être tenus pour responsables de quelque erreur ou omission concernant  le calcul de l'Indice.
Connectez vous pour ajouter ce produit à vos favoris