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Caractéristiques principales

Code Bloomberg SGIXVIVN
Date de lancement 05/10/2012
Type de rendement Excess Return
Devise USD
Calculé par S&P Dow Jones

Objectif

L’indice SGI Vol Invest Vega Neutral est un indice systématique qui a pour objectif de générer de la performance sous différentes conditions de marché. L’Indice prend des positions acheteuses et vendeuses sur les futures VIX et rebalance ces positions quotidiennement.

Mécanisme

L’Indice SGI Vol Invest Vega Neutral renouvelle tous les jours 20% des positions acheteuses et vendeuses (en fonction d’un niveau hebdomadaire de l’Indice) afin d’atteindre une position vega neutre.
L’Indice SGI Vol Invest Vega Neutral selectionne les contrats futures VIX les plus avantageux pour le renouvellement basé sur la forme quotidienne de la courbe.


Le SGI Vol Invest Vega Neutral (l' "Indice") est la propriété exclusive de Société Générale (« SG »). SG a conclu un contrat avec S&P Opco, LLC (une filiale de S&P Dow Jones Indices LLC) (« S&P Dow Jones Indices ») pour maintenir et calculer l'Indice. S&P® est une marque déposée de Standard & Poor’s Financial Services LLC (“SPFS”) ; Dow Jones® est une marque déposée de Dow Jones Trademark Holdings LLC (“Dow Jones”) et ces marques déposées ont été concédées par licence à S&P Dow Jones Indices. “Calculated by S&P Dow Jones Indices Custom” et ses marques affiliées sont des marques de service de S&P Dow Jones Indices et ont été concédés par licence à SG pour des objectifs particuliers. S&P Dow Jones Indices, SPFS, Dow Jones et leurs affiliés déclinent toute responsabilité en cas d'erreur ou d'omission dans le calcul de l'Indice. L'indice S&P 500® Total Return est la propriété exclusive de S&P et le CBOE Volatility Index® (le VIX®) est la propriété du Chicago Board Options Exchange, Incorporated. L'indice S&P 500® Total Return et le VIX® ont été concédés par licence à SG pour une utilisation relative à l'Indice.
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