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SGI Vol Invest Smart Beta

Niveau de l'indice : 789,88 au 22/11/2017

Caractéristiques principales

Code Bloomberg SGIXVISB
Date de lancement 15/04/2016
Type de rendement Total Return
Devise USD
Calculé par S&P Dow Jones

Objectif

L’indice SGI Vol Invest Smart Beta est un instrument efficace de couverture pour les stratégies equity. L’Indice offre aux investisseurs une exposition à la volatilité implicite de l’Indice S&P 500 grâce à des positions dans  des futures sur le VIX, qui tend à être négativement corrélé à la performance des principaux indices actions.

Mécanisme

L’Indice SGI Vol Invest Smart Beta offre la performance d’une stratégie qui consiste à roller des contrats futures sur le VIX. L’Indice réplique une stratégie systématique longue sur la volatilité, dont les positions dans les futures sont déterminées selon une méthodologie optimisée de roll, développée par SG. Cette méthodologie vise à exploiter la pente de la courbe des forwards sur le VIX, dans le but de diminuer les coûts de roll qui en découlent. Par conséquent, l’Indice offre diverses expositions longues aux contrats futures sur le VIX dans le temps.


L’Indice SGI Vol Invest Smart Beta est la propriété de SG qui a conclu un contrat avec S&P Opco, LLC (une filiale de S&P Dow Jones Indices LLC) (« S&P Dow Jones Indices ») pour maintenir et calculer l'Indice. S&P® est une marque commerciale déposée de Standard & Poor’s Financial Services LLC (“SPFS”) ; Dow Jones® est une marque commerciale déposée de Dow Jones Trademark Holdings LLC (“Dow Jones”) ; et ces marques commerciales ont été concédées par licence à S&P Dow Jones Indices. “Calculated by S&P Dow Jones Indices Custom” et ses marques associées sont des marques de service de S&P DowJones Indices et ont été concédées par sous-licence à SG pour une utilisation à certaines fins. Ni S&P Dow Jones Indices, SPFS, Dow Jones ni aucune de leurs filiales ne peuvent être tenus pour responsables de quelque erreur ou omission concernant le calcul de l'Indice.

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