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Caractéristiques principales

Code Bloomberg SGIXVINH
Date de lancement 03/04/2013
Type de rendement Total Return
Devise USD
Calculé par S&P Dow Jones

Objectif

Le principal objectif de l'indice SGI Vol Invest Hedge est de proposer aux investisseurs un instrument efficace pour la couverture d’un portefeuille d'actions, en offrant une exposition nette acheteuse sur la volatilité implicite de l'indice S&P 500 à travers des futures sur l'indice VIX, tout en limitant le coût de portage traditionnellement associé à cette position.

Mécanisme

L’indice SGI Vol Invest Hedge vise à offrir un profil de rendement asymétrique en combinant les stratégies de deux sous-indices :

  1. L’indice  SGI VI Beta Short Term, qui exploite la pente de la courbe des futures sur le VIX à travers une méthode de roll optimisé. Il cherche à tirer profit des hausses à court terme de la volatilité de l’indice S&P 500, tout en limitant le coût de portage pendant les périodes de stabilité.
  2. L’indice SGI VI Alpha Short Term, qui tire profit de la forme de la courbe des futures sur VIX  en implémentant une stratégie acheteuse/vendeuse dynamique sur ces contrats futures. Il vise à générer un rendement en cas de baisse ou de stabilité de la volatilité, tout en atténuant l’impact négatif d’une hausse en cas de choc de marché.

Les indices SGI Vol Invest Hedge, SGI VI Alpha Short-Term et SGI VI Beta Short-Term (les « Indices ») sont la propriété de SG qui  a conclu un contrat avec S&P Opco, LLC (une filiale de S&P Dow Jones Indices LLC) (« S&P Dow Jones Indices ») pour maintenir et calculer les Indices. S&P® est une marque commerciale  déposée de Standard & Poor’s Financial Services LLC (“SPFS”) ; Dow Jones® est une marque commerciale déposée de Dow Jones Trademark Holdings LLC (“Dow Jones”) ; et ces marques  commerciales ont été concédées par licence à S&P Dow Jones Indices. “Calculated by S&P Dow Jones Indices Custom” et ses marques associées sont des marques de service de S&P Dow Jones Indices et ont été concédées par sous-licence à SG pour une utilisation à certaines fins. Ni S&P Dow Jones Indices, SPFS, Dow Jones ni aucune de leurs filiales ne peuvent être tenus pour responsables de quelque erreur ou omission concernant  le calcul des Indices. L'indice S&P 500® Total Return est la propriété exclusive de S&P Dow Jones Indices, ses filiales,  et / ou  des tiers concédants de licence et le CBOE Volatility Index® (le VIX®) est la propriété du Chicago Board Options Exchange, Incorporated. L'indice S&P 500® Total Return et le VIX® ont été concédés par licence à SG pour une utilisation relative aux Indices.
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