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SGI Vol Invest Neutral Index

Niveau de l'indice : Niveau de l'indice indisponible

Caractéristiques principales

Code Bloomberg SGIXVIN
Date de lancement 03/04/2013
Type de rendement Excess Return
Devise USD
Calculé par S&P Dow Jones

Objectif

L’Indice SGI Vol Invest Neutral est un indice systématique. Il a pour objectif de générer du rendement dans différentes conditions de marché à travers une stratégie long / short sur la courbe des contrats futures sur l’indice VIX. Les positions acheteuses et vendeuses sont réévaluées quotidiennement.

Mécanisme

L’Indice SGI Vol Invest Neutral renouvelle quotidiennement 20% des positions acheteuses et vendeuses (en fonction du niveau hebdomadaire de l’Indice) afin d’avoir une position véga neutre sans considérer les mouvements de la courbe des futures sur le VIX.

L’Indice sélectionne les futures sur le VIX les plus avantageux à renouveller en fonction de la forme quotidienne de la courbe.


Le SGI Vol Invest Neutral (l’ « Indice ») est la propriété de SG qui  a conclu un contrat avec S&P Opco, LLC (une filiale de S&P Dow Jones Indices LLC) (« S&P Dow Jones Indices ») pour maintenir et calculer l'Indice. S&P® est une marque commerciale déposée de Standard & Poor’s Financial Services LLC (“SPFS”) ; Dow Jones® est une marque commerciale déposée de Dow Jones Trademark Holdings LLC (“Dow Jones”) ; et ces marques  commerciales ont été concédées par licence à S&P Dow Jones Indices. “Calculated by S&P Dow Jones Indices Custom” et ses marques associées sont des marques de service de S&P Dow Jones Indices et ont été concédées par sous-licence à SG pour une utilisation à certaines fins. Ni S&P Dow Jones Indices, SPFS, Dow Jones ni aucune de leurs filiales ne peuvent être tenus pour responsables de quelque erreur ou omission concernant  le calcul de l'Indice. L'indice S&P 500® Total Return est la propriété exclusive de S&P et le CBOE Volatility Index® (le VIX®) est la propriété du Chicago Board Options Exchange, Incorporated. L'indice S&P 500® Total Return et le VIX® ont été concédés par licence à SG pour une utilisation relative à l'Indice.
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