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SGI Vol Invest Gravity Index

Niveau de l'indice : 827,58 au 22/11/2017

Caractéristiques principales

Code Bloomberg SGIXVIGR
Date de lancement 11/10/2013
Type de rendement Excess Return
Devise USD
Calculé par S&P Dow Jones

Objectif

L'indice SGI Vol Invest Gravity vise à surperformer l’indice SGI Vol Invest Spread par l’intermédiaire d’un mécanisme de retour à la moyenne et ainsi capturer l'écart entre sa variance quotidienne et bihebdomadaire.
Un plafond et un plancher sont appliqués au delta de la performance de l'indice par rapport à  la performance du SGI Vol Invest Spread respectivement à 200% et -20%.

Mécanisme

L'indice vise à capter la tendance de retour à la moyenne de la volatilité du marché des États-Unis qui, en moyenne, est à l’origine d’un écart positif entre la variance quotidienne et la variance bihebdomadaire. Pour exploiter ce biais potentiel, l'indice détient un portefeuille hypothétique de dix « Variance Spread » (différence entre la variance quotidienne et la variance bihebdomadaire), avec un mécanisme de roll quotidien.
La contribution du portefeuille de Propagations à l'indice est plafonnée (ou planchée) sur la base quotidienne du rendement de l'indice sous-jacent à 200% (ou -20%).


SGI Vol Invest Gravity est la propriété de SG qui a conclu un contrat avec S&P Opco, LLC (une filiale de S&P Dow Jones Indices LLC) (« S&P Dow Jones Indices ») pour maintenir et calculer l'Indice. S&P® est une marque commerciale déposée de Standard & Poor’s Financial Services LLC (“SPFS”) ; Dow Jones® est une marque commerciale déposée de Dow Jones Trademark Holdings LLC (“Dow Jones”) ; et ces marques commerciales ont été concédées par licence à S&P Dow Jones Indices. “Calculated by S&P Dow Jones Indices Custom” et ses marques associées sont des marques de service de S&P DowJones Indices et ont été concédées par sous-licence à SG pour une utilisation à certaines fins. Ni S&P Dow Jones Indices, SPFS, Dow Jones ni aucune de leurs filiales ne peuvent être tenus pour responsables de quelque erreur ou omission concernant le calcul de l'Indice.

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