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Caractéristiques principales

Code Bloomberg SGIXVIER
Date de lancement 29/07/2011
Type de rendement Excess Return
Devise USD
Calculé par Standard & Poor's

Objectif

L’indice SGI Vinci a pour objectif d’offrir une exposition efficace à la volatilité implicite de l’indice S&P 500 tout en limitant le coût de carry caractéristique de cette position et en réduisant le risque d’une correction à la baisse après un pic de volatilité.

Mécanisme

L’indice SGI Vinci associe deux positions sur les contrats futures sur l’indice VIX : une position acheteuse (Composante Beta) et une position sur la courbe des futures (Composante Alpha). La Composante Beta consiste en une position acheteuse sur les futures sur l’indice VIX dictée par une méthodologie de roll optimisé. La Composante Alpha associe une position acheteuse sur les futures sur l’indice VIX dictée par une méthodologie de roll optimisée et une position vendeuse sur une stratégie usuelle de roll des futures. Les positions des Composantes Alpha et Beta comportent un levier. La position résultante des deux Composantes est une exposition acheteuse avec levier aux futures sur l’indice VIX.

Le SGI Vinci (USD - ER) (l' "Indice") est la propriété exclusive de Société Générale (« SG »). SG a conclu un contrat avec S&P Opco, LLC (une filiale de S&P Dow Jones Indices LLC) (« S&P Dow Jones Indices ») pour maintenir et calculer l'Indice. S&P® est une marque déposée de Standard & Poor’s Financial Services LLC (“SPFS”) ; Dow Jones® est une marque déposée de Dow Jones Trademark Holdings LLC (“Dow Jones”) et ces marques déposées ont été concédées par licence à S&P Dow Jones Indices. “Calculated by S&P Dow Jones Indices Custom” et ses marques affiliées sont des marques de service de S&P Dow Jones Indices et ont été concédés par licence à SG pour des objectifs particuliers. S&P Dow Jones Indices, SPFS, Dow Jones et leurs affiliés déclinent toute responsabilité en cas d'erreur ou d'omission dans le calcul de l'Indice. L'indice S&P 500® Total Return est la propriété exclusive de S&P Dow Jones Indices, ses filiales, et / ou des tiers concédants de licence et le CBOE Volatility Index® (le VIX®) est la propriété du Chicago Board Options Exchange, Incorporated. L'indice S&P 500® Total Return et le VIX® ont été concédés par licence à SG pour une utilisation relative à l'Indice.
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