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Caractéristiques principales

Code Bloomberg SGIXVIDC
Date de lancement 05/10/2012
Type de rendement Excess Return
Devise USD
Calculé par S&P Dow Jones

Objectif

L’Indice SGI Vol Invest Dynamic Carry est un indice systématique. Il a pour objectif de générer du rendement dans différentes conditions de marché à travers une stratégie long ou short sur la courbe des contrats futures sur l’indice VIX. Les positions sont réévaluées quotidiennement.

Mécanisme

L’Indice SGI Vol Invest Dynamic Carry prend des positions opportunistes  acheteuses ou vendeuses selon une échelle avec un effet de levier, en fonction de la forme de la courbe des futures VIX (contango ou backwardation). L’indice renouvelle quotidiennement 20% des positions long et short et sélectionne les futures sur le VIX les plus avantageux à renouveler en fonction de la forme quotidienne de la courbe.


Le SGI Vol Invest Dynamic Carry (l’ « Indice ») est la propriété de SG qui  a conclu un contrat avec S&P Opco, LLC (une filiale de S&P Dow Jones Indices LLC) (« S&P Dow Jones Indices ») pour maintenir et calculer l'Indice. S&P® est une marque commerciale déposée de Standard & Poor’s Financial Services LLC (“SPFS”) ; Dow Jones® est une marque commerciale déposée de Dow Jones Trademark Holdings LLC (“Dow Jones”) ; et ces marques  commerciales ont été concédées par licence à S&P Dow Jones Indices. “Calculated by S&P Dow Jones Indices Custom” et ses marques associées sont des marques de service de S&P Dow Jones Indices et ont été concédées par sous-licence à SG pour une utilisation à certaines fins. Ni S&P Dow Jones Indices, SPFS, Dow Jones ni aucune de leurs filiales ne peuvent être tenus pour responsables de quelque erreur ou omission concernant  le calcul de l'Indice. L'indice S&P 500® Total Return est la propriété exclusive de S&P Dow Jones Indices, ses filiales,  et / ou  des tiers concédants de licence et le CBOE Volatility Index® (le VIX®) est la propriété du Chicago Board Options Exchange, Incorporated. L'indice S&P 500® Total Return et le VIX® ont été concédés par licence à SG pour une utilisation relative aux Indices.
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