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Caractéristiques principales

Code Bloomberg SGIXVIB2
Date de lancement 05/07/2012
Type de rendement Total Return
Devise USD
Calculé par S&P Dow Jones

Objectif

Le principal objectif de l'indice SGI VI Beta 2 est de proposer aux investisseurs un instrument efficace pour la couverture d’un portefeuille d'actions, en offrant une exposition optimisée à la volatilité implicite de l'indice S&P 500 à travers des futures sur l'indice VIX, tout en limitant le coût de portage caractéristique de cette position. 

Mécanisme

L'indice SGI VI Beta 2 prend une position acheteuse sur les futures sur l'indice VIX, dictée par une méthodologie de roll optimisé visant à exploiter la pente de la courbe des futures sur l'indice VIX. L'indice comporte également un algorithme d'exposition dynamique visant à capturer pleinement les hausses à court terme de la volatilité de l'indice S&P 500 et à limiter le coût de portage pendant les périodes de stabilité des marchés.


Le SGI VI Beta 2 Index (USD - TR) (l' "Indice") est la propriété exclusive de Société Générale (« SG »). SG a conclu un contrat avec S&P Opco, LLC (une filiale de S&P Dow Jones Indices LLC) (« S&P Dow Jones Indices ») pour maintenir et calculer l'Indice. S&P® est une marque déposée de Standard & Poor’s Financial Services LLC (“SPFS”) ; Dow Jones® est une marque déposée de Dow Jones Trademark Holdings LLC (“Dow Jones”) et ces marques déposées ont été concédées par licence à S&P Dow Jones Indices. “Calculated by S&P Dow Jones Indices Custom” et ses marques affiliées sont des marques de service de S&P Dow Jones Indices et ont été concédés par licence à SG pour des objectifs particuliers. S&P Dow Jones Indices, SPFS, Dow Jones et leurs affiliés déclinent toute responsabilité en cas d'erreur ou d'omission dans le calcul de l'Indice. L'indice S&P 500® Total Return est la propriété exclusive de S&P Dow Jones Indices, ses filiales, et / ou des tiers concédants de licence et le CBOE Volatility Index® (le VIX®) est la propriété du Chicago Board Options Exchange, Incorporated. L'indice S&P 500® Total Return et le VIX® ont été concédés par licence à SG pour une utilisation relative à l'Indice.
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