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Caractéristiques principales

Code Bloomberg SGIXVIB
Date de lancement 12/01/2012
Type de rendement Total Return
Devise USD
Calculé par Standard & Poor's

Objectif

Le principal objectif de l'indice SGI VI Beta est de proposer aux investisseurs un instrument efficace pour la couverture d’un portefeuille d'actions, en offrant une exposition optimisée à la volatilité implicite de l'indice S&P 500 à travers des futures sur l'indice VIX, tout en limitant le coût de portage caractéristique de cette position. 

Mécanisme

L'indice SGI VI beta prend une position acheteuse sur les futures sur l'indice VIX, dictée par une méthodologie de roll optimisé visant à exploiter la pente de la courbe des futures sur l'indice VIX. L'indice comporte également un algorithme d'exposition dynamique visant à capturer pleinement les hausses à court terme de la volatilité de l'indice S&P 500 et à limiter le coût de portage pendant les périodes de stabilité des marchés.


Le SGI VI Beta Index (USD - TR) (l' "Indice") est la propriété exclusive de Société Générale (« SG »). SG a conclu un contrat avec S&P Opco, LLC (une filiale de S&P Dow Jones Indices LLC) (« S&P Dow Jones Indices ») pour maintenir et calculer l'Indice. S&P® est une marque déposée de Standard & Poor’s Financial Services LLC (“SPFS”) ; Dow Jones® est une marque déposée de Dow Jones Trademark Holdings LLC (“Dow Jones”) et ces marques déposées ont été concédées par licence à S&P Dow Jones Indices. “Calculated by S&P Dow Jones Indices Custom” et ses marques affiliées sont des marques de service de S&P Dow Jones Indices et ont été concédés par licence à SG pour des objectifs particuliers. S&P Dow Jones Indices, SPFS, Dow Jones et leurs affiliés déclinent toute responsabilité en cas d'erreur ou d'omission dans le calcul de l'Indice. L'indice S&P 500® Total Return est la propriété exclusive de S&P Dow Jones Indices, ses filiales, et / ou des tiers concédants de licence et le CBOE Volatility Index® (le VIX®) est la propriété du Chicago Board Options Exchange, Incorporated. L'indice S&P 500® Total Return et le VIX® ont été concédés par licence à SG pour une utilisation relative à l'Indice.
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