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Caractéristiques principales

Code Bloomberg SGIXVIAE
Date de lancement 12/01/2012
Type de rendement Excess Return
Devise USD
Calculé par Standard & Poor's

Objectif

L’indice SGI VI Alpha a pour objectif de générer du rendement en prenant une position dynamique sur la courbe des contrats futures sur l’indice VIX. L’indice SGI VI Alpha a été conçu pour tirer profit des scenarii de baisse ou de stabilité de la volatilité des marchés actions, tout en cherchant à limiter l’impact négatif d’une hausse de cette volatilité, grâce à un repositionnement réactif de ses positions de futures.

Mécanisme

L’indice SGI VI Alpha exploite la forme de la courbe des futures sur l’indice VIX en associant une position acheteuse dynamique sur le contrat futures dont le coût de roll est le plus faible à une position vendeuse sur le 1er contrat future. La position acheteuse est réévaluée en permanence, ce qui permet à l’indice de se repositionner rapidement et de limiter l’impact d’une hausse de la volatilité en cas de choc de marché.


Le SGI VI Alpha Index (USD - ER) (l' "Indice") est la propriété exclusive de Société Générale (« SG »). SG a conclu un contrat avec S&P Opco, LLC (une filiale de S&P Dow Jones Indices LLC) (« S&P Dow Jones Indices ») pour maintenir et calculer l'Indice. S&P® est une marque déposée de Standard & Poor’s Financial Services LLC (“SPFS”) ; Dow Jones® est une marque déposée de Dow Jones Trademark Holdings LLC (“Dow Jones”) et ces marques déposées ont été concédées par licence à S&P Dow Jones Indices. “Calculated by S&P Dow Jones Indices Custom” et ses marques affiliées sont des marques de service de S&P Dow Jones Indices et ont été concédés par licence à SG pour des objectifs particuliers. S&P Dow Jones Indices, SPFS, Dow Jones et leurs affiliés déclinent toute responsabilité en cas d'erreur ou d'omission dans le calcul de l'Indice. Le VIX® est la propriété du Chicago Board Options Exchange, Incorporated. Le VIX® a été concédé par licence à SG pour une utilisation relative à l'Indice.
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