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Caractéristiques principales

Code Bloomberg SGIXVIA2
Date de lancement 05/07/2012
Type de rendement Excess Return
Devise USD
Calculé par S&P Dow Jones

Objectif

L’indice SGI VI Alpha 2 a pour objectif de générer du rendement en prenant une position dynamique sur la courbe des contrats futures sur l’indice VIX. L’indice SGI VI Alpha a été conçu pour tirer profit des scenarii de baisse ou de stabilité de la volatilité des marchés actions, tout en cherchant à limiter l’impact négatif d’une hausse de cette volatilité, grâce à un repositionnement réactif de ses positions de futures.

Mécanisme

L’indice SGI VI Alpha 2 exploite la forme de la courbe des futures sur l’indice VIX en associant une position acheteuse dynamique sur le contrat futures dont le coût de roll est le plus faible à une position vendeuse sur le 1er contrat future. La position acheteuse est réévaluée en permanence, ce qui permet à l’indice de se repositionner rapidement et de limiter l’impact d’une hausse de la volatilité en cas de choc de marché.


Le SGI VI Alpha 2 (USD - ER) (l' "Indice") est la propriété exclusive de Société Générale (« SG »). SG a conclu un contrat avec S&P Opco, LLC (une filiale de S&P Dow Jones Indices LLC) (« S&P Dow Jones Indices ») pour maintenir et calculer l'Indice. S&P® est une marque déposée de Standard & Poor’s Financial Services LLC (“SPFS”) ; Dow Jones® est une marque déposée de Dow Jones Trademark Holdings LLC (“Dow Jones”) et ces marques déposées ont été concédées par licence à S&P Dow Jones Indices. “Calculated by S&P Dow Jones Indices Custom” et ses marques affiliées sont des marques de service de S&P Dow Jones Indices et ont été concédés par licence à SG pour des objectifs particuliers. S&P Dow Jones Indices, SPFS, Dow Jones et leurs affiliés déclinent toute responsabilité en cas d'erreur ou d'omission dans le calcul de l'Indice. L'indice S&P 500® Total Return est la propriété exclusive de S&P Dow Jones Indices, ses filiales, et / ou des tiers concédants de licence et le CBOE Volatility Index® (le VIX®) est la propriété du Chicago Board Options Exchange, Incorporated. L'indice S&P 500® Total Return et le VIX® ont été concédés par licence à SG pour une utilisation relative à l'Indice.
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