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Caractéristiques principales

Code Bloomberg SGIXVI
Date de lancement 09/02/2012
Type de rendement Total Return
Devise USD
Calculé par Standard & Poor's

Objectif

Le principal objectif de l'indice SGI Vol Invest est de proposer aux investisseurs un instrument efficace pour la couverture d’un portefeuille d'actions, en offrant une exposition nette acheteuse sur la volatilité implicite de l'indice S&P 500 à travers des futures sur l'indice VIX, tout en limitant le coût de portage traditionnellement associé à cette position.

Mécanisme

L’indice SGI Vol Invest vise à offrir un profil de rendement asymétrique en combinant les stratégies de deux sous-indices :

  1. L’indice  SGI VI Beta, qui exploite la pente de la courbe des futures sur le VIX à travers une méthode de roll optimisé. Il cherche à tirer profit des hausses à court terme de la volatilité de l’indice S&P 500, tout en limitant le coût de portage pendant les périodes de stabilité.
  2. L’indice SGI VI Alpha, qui tire profit de la forme de la courbe des futures sur VIX  en implémentant une stratégie acheteuse/vendeuse dynamique sur ces contrats futures. Il vise à générer un rendement en cas de baisse ou de stabilité de la volatilité, tout en mitigeant l’impact négatif d’une hausse en cas de choc de marché.

Le SGI Vol Invest Index (USD - TR) (l' "Indice") est la propriété exclusive de Société Générale (« SG »). SG a conclu un contrat avec S&P Opco, LLC (une filiale de S&P Dow Jones Indices LLC) (« S&P Dow Jones Indices ») pour maintenir et calculer l'Indice. S&P® est une marque déposée de Standard & Poor’s Financial Services LLC (“SPFS”) ; Dow Jones® est une marque déposée de Dow Jones Trademark Holdings LLC (“Dow Jones”) et ces marques déposées ont été concédées par licence à S&P Dow Jones Indices. “Calculated by S&P Dow Jones Indices Custom” et ses marques affiliées sont des marques de service de S&P Dow Jones Indices et ont été concédés par licence à SG pour des objectifs particuliers. S&P Dow Jones Indices, SPFS, Dow Jones et leurs affiliés déclinent toute responsabilité en cas d'erreur ou d'omission dans le calcul de l'Indice. L'indice S&P 500® Total Return est la propriété exclusive de S&P Dow Jones Indices, ses filiales, et / ou des tiers concédants de licence et le CBOE Volatility Index® (le VIX®) est la propriété du Chicago Board Options Exchange, Incorporated. L'indice S&P 500® Total Return et le VIX® ont été concédés par licence à SG pour une utilisation relative à l'Indice.
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