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SGI Vol Invest Dynamic Carry Hedge Index

Niveau de l'indice : 634,04 au 22/11/2017

Caractéristiques principales

Code Bloomberg SGIXVDCH
Date de lancement 03/04/2013
Type de rendement Total Return
Devise USD
Calculé par S&P Dow Jones

Objectif

L’Indice SGI Vol Invest Dynamic Carry Hedge est un indice systématique. Il a pour objectif de générer du rendement dans différentes conditions de marché à travers une stratégie opportuniste long ou long/short sur la courbe des contrats futures sur l’indice VIX. Les positions sont réévaluées quotidiennement.

Mécanisme

L’Indice SGI Vol Invest Dynamic Carry Hedge prend des positions opportunistes  long ou long/short selon une échelle avec un effet de levier, en fonction de la forme de la courbe des futures VIX (contango ou backwardation). L’indice renouvelle quotidiennement 20% des positions long et short afin d’avoir une position vega positif ou vega neutre et sélectionne les futures sur le VIX les plus avantageux à renouveler en fonction de la forme quotidienne de la courbe.


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