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SGI US Delta Cap Mean Reversion

Niveau de l'indice : 1228,41 au 22/11/2017

Caractéristiques principales

Code Bloomberg SGIXUSGC
Date de lancement 03/06/2013
Type de rendement Excess Return
Devise USD
Calculé par S&P Dow Jones

Objectif

L’Indice SGI US Delta Cap Mean Reversion a pour objectif de générer un rendement positif issu des mouvements de retour à la moyenne de l’indice S&P 500 en capturant l’écart entre sa variance journalière et bimensuelle, tout en s’assurant que la valeur absolue du ratio de la performance de l’Indice sur la performance du sous-jacent (le ‘’delta’’) du jour précédent ne dépasse pas 200%.

Mécanisme

L’Indice SGI US Delta Cap Mean Reversion regroupe trois mécanismes différents:

-       L’Indice prend des positions acheteuses sur la variance journalière et des positions vendeuses sur la variance bimensuelle du S&P 500 ;

-       Les positions acheteuses et vendeuses sur la variance sont renouvelées uniquement les mardis, mercredis et jeudis de chaque semaine sur une période de deux semaines ;

-       Tous les jours, le ratio entre la performance de l’Indice et la performance du S&P 500 appelé ‘’delta’’ est minoré à -200% et majoré à 200%.


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