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Caractéristiques principales

Code Bloomberg SGIXTYCO
Date de lancement 06/01/2014
Type de rendement Excess Return
Devise USD
Calculé par S&P Dow Jones

Objectif

Le SGI Convex US Treasury Index vise à répliquer le delta d’un put (option de vente) lorsqu’il y a une tendance baissière sur l'Indice SGI 10Y US Treasury Note index (SGIXTY10), au cours des 20 derniers jours ouvrables.

Mécanisme

Chaque jour, l’indice prend une position short (vendeuse) si la performance de l’indice SGI TY10 Index sur les 20 derniers jours est négative (signal). Dans le cas contraire aucune position n’est prise. L’exposition de la position vendeuse  correspond au delta du portefeuille de puts dont le prix d’exercice se rapproche du prix de l‘indice SGI 10Y US Treasury Note il y a 20 jours ouvrés (plus 2  puts en dehors de la monnaie), et  avec une maturité d’un mois.


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