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Caractéristiques principales

Code Bloomberg SGIXTY10
Date de lancement 01/05/2013
Type de rendement Excess Return
Devise USD
Calculé par S&P Dow Jones

Objectif

L'indice SGI 10Y US Treasury Note a pour but de répliquer la performance d'une position acheteuse sur le 1er contrat future 10Y US Treasury Note. Tous les 3 mois, la stratégie passe de l'ancien premier contrat au nouveau, permettant ainsi de conserver cette exposition. Le sous-jacent de ces contrats est une obligation synthétique de maturité de 6.5 à 10 ans avec un coupon de 6%.

Mécanisme

L’Indice SGI 10Y US Treasury Note vise à reproduire la performance d’une position notionnelle dans le contrat future 10Y US Treasury Note dont le prix dépend des taux de rendement des obligations américaines de maturité entre 6.5 et 10 ans. L’exposition de l’Indice sur le contrat future 10Y US Treasury Note dont la maturité est la plus proche est renouvelée systématiquement tous les 3 mois sur le marché CBOT. Le nominal investi dans le 1er contrat est révisé tous les jours afin de prendre en compte la performance récente de l’Indice.


L'Indice SGI 10Y US Treasury Note (l’ « Indice ») est la propriété de SG qui  a conclu un contrat avec S&P Opco, LLC (une filiale de S&P Dow Jones Indices LLC) (« S&P Dow Jones Indices ») pour maintenir et calculer l'Indice. S&P® est une marque commerciale déposée de Standard & Poor’s Financial Services LLC (“SPFS”) ; Dow Jones® est une marque commerciale déposée de Dow Jones Trademark Holdings LLC (“Dow Jones”) ; et ces marques  commerciales ont été concédées par licence à S&P Dow Jones Indices. “Calculated by S&P Dow Jones Indices Custom” et ses marques associées sont des marques de service de S&P Dow Jones Indices et ont été concédées par sous-licence à SG pour une utilisation à certaines fins. Ni S&P Dow Jones Indices, SPFS, Dow Jones ni aucune de leurs filiales ne peuvent être tenus pour responsables de quelque erreur ou omission concernant  le calcul de l'Indice.
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