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SGI Equity Tail Risk US Index

Niveau de l'indice : 78,98 au 16/09/2019

Caractéristiques principales

Code Bloomberg SGIXTTRU
Date de lancement 12/05/2017
Type de rendement Excess Return
Devise USD
Calculé par Stoxx

Objectif

La stratégie Equity Tail Risk Strategy a pour objectif de répliquer un “Down Variance Swap” avec des options standard (« Vanille ») liquides et transparentes. 

Mécanisme

Un swap de variance peut être répliqué de manière statique avec des séries d’options d’achat et de vente. Notre stratégie achète de manière systématique des protections (« downside puts ») sur l’indice de référence (S&P 500 index) et applique une couverture « skew adjusted & delta hedged ».


Le SGI Equity Tail Risk US Index est calculé et maintenu par STOXX Limited, Zurich, Suisse, spécialement pour SG. 

 

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