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SGI Equity Tail Risk EU Index

Niveau de l'indice : 91,69 au 21/03/2019

Caractéristiques principales

Code Bloomberg SGIXTRSE
Date de lancement 03/10/2018
Type de rendement Excess Return
Devise EUR
Calculé par Stoxx

Objectif

L’indice SGI Equity Tail Risk EU Index (EUR – Excess Return) est une stratégie systématique qui a pour objectif de répliquer un portefeuille hypothétique de positions vendeuses sur l’EURO STOXX 50 Index. 

Mécanisme

L’indice est composé de 12 hypothétiques portefeuilles (« Roll in Portfolio ») qui sont eux-mêmes composés d’un maximum de 8 contrats d’option de long terme qui sont renouvelés de manière annuelle, l’indice est également composé de 12 hypothétiques portefeuilles (« Roll out Portfolio ») qui sont eux-mêmes composés d’un maximum de 8 contrats d’option de court terme faisant partie du « Roll in Portfolio » l’année précédente. 


Le SGI Equity Tail Risk EU Index (EUR – Excess Return) est calculé et maintenu par STOXX Limited, Zurich, Suisse, spécialement pour SG. 

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