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SGI Interest Rates Trend Following Index

Niveau de l'indice : 355,41 au 25/07/2017

Caractéristiques principales

Code Bloomberg SGIXTFIR
Date de lancement 31/10/2016
Type de rendement Excess Return
Devise USD
Calculé par S&P Dow Jones

Objectif

L’indice SGI Interest Rates Trend Following implémente une stratégie systématique de suivi des tendances investissant dans un panier d’indices sur obligations d'Etat.

Mécanisme

L’indice utilise une méthode de momentum absolu permettant une allocation dynamique parmi une sélection de 8 indices equi-pondérés sur obligations d'Etat. La stratégie de momentum absolu consiste à acheter les actifs ayant les performances passées positives et vendre ceux ayant des performances passées négatives en se basant sur 4 signaux permettant la diversification du signal pour limiter le risque de sur-ajustement. L’exposition de l’indice est ajustée tous les mois afin de maintenir la volatilité à un niveau proche de 10%.


The SGI Interest Rates Trend Following Index (the “Index”) is the property of SG, which has contracted with S&P Opco, LLC (a subsidiary of S&P Dow Jones Indices LLC) (“S&P Dow Jones Indices”) to calculate the Index. S&P® is a registered trademark of Standard & Poor’s Financial Services LLC (“SPFS”); Dow Jones® is a registered trademark of Dow Jones Trademark Holdings LLC (“Dow Jones”); and, these trademarks have been licensed to S&P Dow Jones Indices. “Calculated by S&P Dow Jones Indices” and its related stylized mark(s) have been licensed for use by SG. Neither S&P Dow Jones Indices, SPFS, Dow Jones, nor any of their affiliates sponsor and promote the Index and none shall be liable for any errors or omissions in calculating the Index.