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SGI Commodity Trend Following Index

Niveau de l'indice : 649,84 au 20/07/2017

Caractéristiques principales

Code Bloomberg SGIXTFCY
Date de lancement 31/10/2016
Type de rendement Excess Return
Devise USD
Calculé par S&P Dow Jones

Objectif

L’indice SGI Commodity Trend Following implémente une stratégie systématique de suivi des tendances investissant dans un panier d’indices sur matières premières.

Mécanisme

L’indice utilise une méthode de momentum absolu permettant une allocation dynamique parmi une sélection de 21 indices equi-pondérés sur matières premières. La stratégie de momentum absolu consiste à acheter les actifs ayant les performances passées positives et vendre ceux ayant des performances passées négatives en se basant sur 4 signaux permettant la diversification du signal pour limiter le risque de sur-ajustement. L’exposition de l’indice est ajustée tous les mois afin de maintenir la volatilité à un niveau proche de 10%.


L’indice SGI Commodity Trend Following est la propriété de SG qui a conclu un contrat avec S&P Opco, LLC (une filiale de S&P Dow Jones Indices LLC) (« S&P Dow Jones Indices ») pour maintenir et calculer l'Indice. S&P® est une marque commerciale déposée de Standard & Poor’s Financial Services LLC (“SPFS”) ; Dow Jones® est une marque commerciale déposée de Dow Jones Trademark Holdings LLC (“Dow Jones”) ; et ces marques commerciales ont été concédées par licence à S&P Dow Jones Indices. “Calculated by S&P Dow Jones Indices Custom” et ses marques associées sont des marques de service de S&P DowJones Indices et ont été concédées par sous-licence à SG pour une utilisation à certaines fins. Ni S&P Dow Jones Indices, SPFS, Dow Jones ni aucune de leurs filiales ne peuvent être tenus pour responsables de quelque erreur ou omission concernant le calcul de l'Indice.