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SG Systematic Short Straddle Index

Niveau de l'indice : 1174,24 au 17/10/2017

Caractéristiques principales

Code Bloomberg SGIXS4SE
Date de lancement 20/03/2013
Type de rendement Excess Return
Devise USD
Calculé par S&P Dow Jones

Objectif

L’indice SG Systematic Short Straddle est conçu pour répliquer la performance d’une stratégie vendeuse de straddle qui est basée sur un portefeuille hypothétique constitué d’une liste de positions vendeuses d’option puts et call sur l’indice S&P 500  PR.

Mécanisme

La stratégie consiste à vendre des rolls de straddles à la monnaie  sur les 20 jours de trading prévus, comprenant une position vendeuse d’option puts et call sur l’indice S&P500 index pendant une maturité d’un mois.La stratégie consiste de vendre chaque jour 1/20ème du nominal qui a pour objectif d’atténuer le risque de perte lié aux lissages des points d’entrées.


Le SG Systematic Short Straddle (l’ « Indice ») est la propriété de SG qui  a conclu un contrat avec S&P Opco, LLC (une filiale de S&P Dow Jones Indices LLC) (« S&P Dow Jones Indices ») pour maintenir et calculer l'Indice. S&P® est une marque commerciale déposée de Standard & Poor’s Financial Services LLC (“SPFS”) ; Dow Jones® est une marque commerciale déposée de Dow Jones Trademark Holdings LLC (“Dow Jones”) ; et ces marques  commerciales ont été concédées par licence à S&P Dow Jones Indices. “Calculated by S&P Dow Jones Indices Custom” et ses marques associées sont des marques de service de S&P Dow Jones Indices et ont été concédées par sous-licence à SG pour une utilisation à certaines fins. Ni S&P Dow Jones Indices, SPFS, Dow Jones ni aucune de leurs filiales ne peuvent être tenus pour responsables de quelque erreur ou omission concernant  le calcul de l'Indice.
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