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Caractéristiques principales

Code Bloomberg SGIXMU13
Date de lancement 02/08/2013
Type de rendement Excess Return
Devise EUR
Calculé par S&P Dow Jones

Objectif

SGI MUSE 2013 est un indice systématique offrant une exposition diversifiée à plusieurs modèles d'alpha parmi la gamme d'indices propriétaires Société Générale. L'objectif de l'indice est de fournir une performance stable et une corrélation limitée avec les classes d'actifs traditionnelles tout en maintenant la volatilité à un niveau pré-défini. SGI MUSE 2013 est particulièrement bien adapté aux stratégies alpha portables compte tenu de son profil risque/rendement et de sa sensibilité limitée aux stratégies "long-only".

Mécanisme

SGI MUSE 2013 est composé de 5 classes d'actifs: Actions, Taux de Change, Volatilité, Taux d'Intérêt et Matières Premières. Chaque classe d'actifs est allouée de 20% du risque global du panier. Au sein de chaque classe d'actifs, l'allocation du risque est déterminée grâce à des stress-tests quotidiens sur les stratégies sous-jacentes.

Un mécanisme de contrôle de la volatilité est appliqué de manière à maintenir la volatilité à un niveau prédéfini de 3%. Cela permet d'améliorer le profil risque/rendement du panier sous-jacent et d'éliminer les points extrêmes sur les marchés à la baisse.


L'Indice SGI MUSE 2013 (l’ « Indice ») est la propriété de SG qui  a conclu un contrat avec S&P Opco, LLC (une filiale de S&P Dow Jones Indices LLC) (« S&P Dow Jones Indices ») pour maintenir et calculer l'Indice. S&P® est une marque commerciale déposée de Standard & Poor’s Financial Services LLC (“SPFS”) ; Dow Jones® est une marque commerciale déposée de Dow Jones Trademark Holdings LLC (“Dow Jones”) ; et ces marques  commerciales ont été concédées par licence à S&P Dow Jones Indices. “Calculated by S&P Dow Jones Indices Custom” et ses marques associées sont des marques de service de S&P Dow Jones Indices et ont été concédées par sous-licence à SG pour une utilisation à certaines fins. Ni S&P Dow Jones Indices, SPFS, Dow Jones ni aucune de leurs filiales ne peuvent être tenus pour responsables de quelque erreur ou omission concernant  le calcul de l'Indice.
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