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Caractéristiques principales

Code Bloomberg SGIXMAU
Date de lancement 19/04/2012
Type de rendement Net Return
Devise USD
Calculé par S&P Dow Jones
Composé par Lutetia Capital

Objectif

L’indice SGI Merger Arbitrage vise à offrir une exposition à la performance de stratégies dîtes de « Merger Arbitrage », qui consistent à acquérir des actions de sociétés cotée américaines et européennes soumises à des offres publiques d'achat (OPA) et à des offres publiques d'échange (OPE).   Cet indice s’appuie sur l’expertise de Lutetia Capital dans ce secteur, via une indexation avec levier dans le fonds Lutetia Patrimoine (le « Fonds »).

Mécanisme

Les composants de la Stratégie sont sélectionnés sur des critères précis (géographie, taille minimale, liquidité, type d’opérations, diversification sectorielle) en fonction de ses objectifs de performance et de volatilité.

Un rebalancement dynamique quotidien de l’allocation est mis en place afin d’optimiser le profil risque/rendement de l’allocation, en fonction d’une analyse qualitative et quantitative des opérations, et associé à un processus rigoureux de contrôle de la volatilité. L’exposition de l’Indice à la Stratégie est obtenue via un investissement quotidien avec un levier de 200% dans un portefeuille de « Merger Arbitrage »  géré par Lutetia Capital: le Fonds Lutetia Patrimoine (code Bloomberg: LUTPTIE FP).


Le SGI Merger Arbitrage (USD - Net TR) (l' "Indice") est la propriété exclusive de Société Générale (« SG »). SG a conclu un contrat avec S&P Opco, LLC (une filiale de S&P Dow Jones Indices LLC) (« S&P Dow Jones Indices ») pour maintenir et calculer l'Indice. S&P® est une marque déposée de Standard & Poor’s Financial Services LLC (“SPFS”) ; Dow Jones® est une marque déposée de Dow Jones Trademark Holdings LLC (“Dow Jones”) et ces marques déposées ont été concédées par licence à S&P Dow Jones Indices. “Calculated by S&P Dow Jones Indices Custom” et ses marques affiliées sont des marques de service de S&P Dow Jones Indices et ont été concédés par licence à SG pour des objectifs particuliers. S&P Dow Jones Indices, SPFS, Dow Jones et leurs affiliés déclinent toute responsabilité en cas d'erreur ou d'omission dans le calcul de l'Indice.