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Caractéristiques principales

Code Bloomberg SGIXLVUS
Date de lancement 12/07/2013
Type de rendement Net Return
Devise USD
Calculé par S&P Dow Jones

Objectif

SGI Low Volatility US Index a pour but de répliquer la performance du S&P 500, améliorée par l’alpha généré par les actions ayant une faible volatilité. L’indice réplique ainsi la performance d’un panier constitué des 100 titres du S&P 500 les moins volatiles.

Mécanisme

L’univers comprend les titres du S&P 500 répondant à des filtres de liquidité. Il inclut ainsi des titres ayant, au minimum, une capitalisation de 3 milliards de dollars et un volume quotidien supérieur à 10 millions de dollars.

La composition de l’indice est revue chaque mois. A chaque date de rebalancement, les titres éligibles sont classés en fonction de leur volatilité sur les 6 derniers mois. Les 100 titres ayant la volatilité la plus faible sont retenus pour constituer l’indice. L’indice est équipondéré. 


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