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Caractéristiques principales

Code Bloomberg SGIXHATR
Date de lancement 07/05/2015
Type de rendement Total Return
Devise EUR
Calculé par S&P Dow Jones
Composé par Lyxor AM

Objectif

SGI Harmonia II est un indice systématique donnant accès à une allocation multi actif déterminée par la méthode ERC développée par l'équipe quantitative de Lyxor, et par un mécanisme de suivi des tendances. L'objectif de l'indice est d'offrir aux investisseurs une performance stable lors de périodes haussières et de limiter les pertes extrêmes lors de périodes baissières tout en maintenant la volatilité à un niveau prédéterminé.

Mécanisme

L'indice SGI Harmonia II repose à la fois sur une méthode ERC Equal Risk Contributions et sur une méthode de suivi des tendances, permettant un rebalancement mensuel dynamique des poids pour chaque actif. Afin de déterminer l'allocation, le modèle quantitatif suit 3 étapes :

- Une allocation stratégique grâce à l'ERC qui permet de calculer le poids optimal de chaque actif du portefeuille

- Une allocation tactique grâce au suivi des tendances dans le but de bénéficier des tendances positives

- Un maintien de la volatilité proche d'un niveau cible de 6%, grâce à un mécanisme de contrôle de volatilité.


Le SGI Harmonia II (EUR - ER) (l' "Indice") est la propriété exclusive de Société Générale (« SG »). SG a conclu un contrat avec S&P Opco, LLC (une filiale de S&P Dow Jones Indices LLC) (« S&P Dow Jones Indices ») pour maintenir et calculer l'Indice. S&P® est une marque déposée de Standard & Poor’s Financial Services LLC (“SPFS”) ; Dow Jones® est une marque déposée de Dow Jones Trademark Holdings LLC (“Dow Jones”) et ces marques déposées ont été concédées par licence à S&P Dow Jones Indices. “Calculated by S&P Dow Jones Indices Custom” et ses marques affiliées sont des marques de service de S&P Dow Jones Indices et ont été concédés par licence à SG pour des objectifs particuliers. S&P Dow Jones Indices, SPFS, Dow Jones et leurs affiliés déclinent toute responsabilité en cas d'erreur ou d'omission dans le calcul de l'Indice.
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