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Caractéristiques principales

Code Bloomberg SGIXGILT
Date de lancement 02/09/2013
Type de rendement Excess Return
Devise GBP
Calculé par S&P Dow Jones

Objectif

L'indice SGI Long GILT a pour but de répliquer la performance d'une position acheteuse sur le 1er contrat future GILT 10 ans. Tous les 3 mois, la stratégie passe de l'ancien premier contrat au nouveau, permettant ainsi de conserver cette exposition. Le sous-jacent de ces contrats est une obligation synthétique d'une maturité allant de 8 ans et 9 mois jusqu'à 13 ans avec un coupon de 4%.

 

Mécanisme

L’Indice SGI Long GILT vise à reproduire la performance d’une position notionnelle dans le contrat future GILT 10 ans dont le prix dépend des taux de rendement des obligations anglaises de maturité entre 8 ans et 9 mois et 13 ans. L’exposition de l’Indice sur le contrat future GILT 10 ans dont la maturité est la plus proche est renouvelée systématiquement tous les 3 mois sur le marché LIFFE-NYSE. Le nominal investi dans le 1er contrat est révisé tous les jours afin de prendre en compte la performance récente de l’Indice.

 


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