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SGI Global Credit Momentum Index

Niveau de l'indice : 975,50 au 19/07/2019

Caractéristiques principales

Code Bloomberg SGIXGCM
Date de lancement 01/09/2014
Type de rendement Excess Return
Devise EUR
Calculé par Markit

Objectif

L’indice SGI Global Momentum est un indice de crédit exploitant le rendement de la stratégie momentum appliquée sur quatres différents indices de crédit et  conçue par la Recherche quantitative SG.

Mécanisme

L’indice SGI Global Credit Momentum prend une position acheteuse et vendeuse sur un panier de stratégie composé de quatre indices de crédit momentum, conçus par la Recherche Quantitative SG, qui est rebalancé tous les mois. L’indice SGI Global Credit Momentum contient un mécanisme d’allocation visant à fournir une exposition aux quatre indices SGI Credit Momentum. La Recherche Quantitative SG a développé une stratégie momentum unique pour déterminer quand acheter ou vendre un CDS. La stratégie a été appliquée à une variété d’indices de crédit SGI qui a pout but de répliquer une   position vendeuse sur un indice CDS.


Le SGI Global Credit Momentum  est administré et calculé par Markit. Pour plus d’informations, veuillez consulter www.markit.com

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