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SGI Global Credit Momentum Index

Niveau de l'indice : 996,17 au 22/11/2017

Caractéristiques principales

Code Bloomberg SGIXGCM
Date de lancement 01/09/2014
Type de rendement Excess Return
Devise EUR
Calculé par S&P Dow Jones

Objectif

L’indice SGI Global Momentum est un indice de crédit exploitant le rendement de la stratégie momentum appliquée sur quatres différents indices de crédit et  conçue par la Recherche quantitative SG.

Mécanisme

L’indice SGI Global Credit Momentum prend une position acheteuse et vendeuse sur un panier de stratégie composé de quatre indices de crédit momentum, conçus par la Recherche Quantitative SG, qui est rebalancé tous les mois. L’indice SGI Global Credit Momentum contient un mécanisme d’allocation visant à fournir une exposition aux quatre indices SGI Credit Momentum. La Recherche Quantitative SG a développé une stratégie momentum unique pour déterminer quand acheter ou vendre un CDS. La stratégie a été appliquée à une variété d’indices de crédit SGI qui a pout but de répliquer une  position vendeuse sur un indice CDS.


Le SGI Global Credit Momentum Index (l’ « Indice ») est la propriété de SG qui  a conclu un contrat avec S&P Opco, LLC (une filiale de S&P Dow Jones Indices LLC) (« S&P Dow Jones Indices ») pour maintenir et calculer l'Indice. S&P® est une marque commerciale déposée de Standard & Poor’s Financial Services LLC (“SPFS”) ; Dow Jones® est une marque commerciale déposée de Dow Jones Trademark Holdings LLC (“Dow Jones”) ; et ces marques  commerciales ont été concédées par licence à S&P Dow Jones Indices. “Calculated by S&P Dow Jones Indices Custom” et ses marques associées sont des marques de service de S&P Dow Jones Indices et ont été concédées par sous-licence à SG pour une utilisation à certaines fins. Ni S&P Dow Jones Indices, SPFS, Dow Jones ni aucune de leurs filiales ne peuvent être tenus pour responsables de quelque erreur ou omission concernant  le calcul de l'Indice.
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