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Caractéristiques principales

Code Bloomberg SGIXFV
Date de lancement 01/02/2016
Type de rendement Excess Return
Devise USD
Calculé par Standard & Poor's

Objectif

L'indice SGI - 5y US Treasury (USD – ER) a pour but de répliquer la performance d'une position acheteuse sur le 1er contrat future 5Y US Treasury Note. Tous les 3 mois, la stratégie passe de l'ancien premier contrat au nouveau, permettant ainsi de conserver cette exposition. Le sous-jacent de ces contrats est une obligation synthétique de maturité allant de 4 ans et 2 mois à 5 ans et 3 mois avec un coupon de 6%.

Mécanisme

L’Indice SGI - 5y US Treasury  vise à reproduire la performance d’une position notionnelle dans le contrat future 5Y US Treasury Note dont le prix dépend des taux de rendements des obligations américaines de maturité de 4 ans et 2 mois à 5 ans et 3 mois. L’exposition de l’Indice sur le contrat future 5Y US Treasury Note dont la maturité est la plus proche est renouvelée systématiquement tous les 3 mois sur le marché CBOT. Le nominal investi dans le 1er contrat est révisé tous les jours afin de prendre en compte la performance récente de l’Indice.

Le SGI 5Y US Treasury Index (l' "Indice") est la propriété exclusive de Société Générale (« SG »). SG a conclu un contrat avec S&P Opco, LLC (une filiale de S&P Dow Jones Indices LLC) (« S&P Dow Jones Indices ») pour maintenir et calculer l'Indice. S&P® est une marque déposée de Standard & Poor’s Financial Services LLC (“SPFS”) ; Dow Jones® est une marque déposée de Dow Jones Trademark Holdings LLC (“Dow Jones”) et ces marques déposées ont été concédées par licence à S&P Dow Jones Indices. “Calculated by S&P Dow Jones Indices Custom” et ses marques affiliées sont des marques de service de S&P Dow Jones Indices et ont été concédés par licence à SG pour des objectifs particuliers. S&P Dow Jones Indices, SPFS, Dow Jones et leurs affiliés déclinent toute responsabilité en cas d'erreur ou d'omission dans le calcul de l'Indice.
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