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Caractéristiques principales

Code Bloomberg SGIXFMEU
Date de lancement 22/02/2011
Type de rendement Excess Return
Devise EUR
Calculé par Standard & Poor's

Objectif

L’indice SGI Future Interest Rate Momentum EUR 2 (“FIRM EUR 2”) est une stratégie systématique sur les taux d’intérêts EUR à court terme. La stratégie vise à tirer profit des tendances générées sur les taux d’intérêt court terme par la politique monétaire de la BCE, en prenant des positions acheteuses ou vendeuses sur les contrats Futures sur Euribor 3M. Un contrôle dynamique du risque est utilisé à travers un mécanisme quotidien qui permet de maintenir la volatilité de l’indice autour de 3%.

Mécanisme

La Banque Centrale Européenne (BCE) procède régulièrement à des révisions de son taux directeur et ces changements influencent grandement la tendance des taux d’intérêt à court terme. C’est cette continuité que la stratégie du SGI FIRM EUR 2 exploite. L’indice SGI FIRM EUR 2 utilise 2 stratégies:
- Pour capter ces tendances, la Stratégie de Détection de Tendances prend des positions acheteuses ou vendeuses sur les contrats Futures sur Euribor 3M, lesquels dépendent de la volatilité et des mouvements historiques de l’Euribor 3M.
 - La Stratégie «Roll-down»: le fait de renouveler des positions à l’achat sur des futures dont la courbe est pentue génère un gain.


Le SGI FIRM EUR 2 (EUR - ER) (l' "Indice") est la propriété exclusive de Société Générale (« SG »). SG a conclu un contrat avec S&P Opco, LLC (une filiale de S&P Dow Jones Indices LLC) (« S&P Dow Jones Indices ») pour maintenir et calculer l'Indice. S&P® est une marque déposée de Standard & Poor’s Financial Services LLC (“SPFS”) ; Dow Jones® est une marque déposée de Dow Jones Trademark Holdings LLC (“Dow Jones”) et ces marques déposées ont été concédées par licence à S&P Dow Jones Indices. “Calculated by S&P Dow Jones Indices Custom” et ses marques affiliées sont des marques de service de S&P Dow Jones Indices et ont été concédés par licence à SG pour des objectifs particuliers. S&P Dow Jones Indices, SPFS, Dow Jones et leurs affiliés déclinent toute responsabilité en cas d'erreur ou d'omission dans le calcul de l'Indice.
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