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Caractéristiques principales

Code Bloomberg SGIXFIRM
Date de lancement 03/08/2009
Type de rendement Excess Return
Devise EUR
Calculé par Standard & Poor's

Objectif

L'indice SGI Future Interest Rate Momentum (“FIRM”) est un indice de stratégie de suivi des tendances sur les taux d'intérêt à court terme. Le modèle s'appuie sur une Stratégie Momentum directement liée au contexte de marché qui prend des positions acheteuses ou vendeuses sur un sous-jacent unique: le Future sur Euribor 3M. Il inclut également un mécanisme de contrôle de la volatilité, afin de bénéficier pleinement de la Stratégie Momentum tout en maintenant une volatilité faible, de l'ordre de 3%.

Mécanisme

Les banques centrales procèdent régulièrement à des révisions des taux d'intérêt de manière contra-cyclique et ces changements répétés influencent la tendance des taux d'intérêt à court terme. Les Futures sur Euribor 3M sont les instruments de marché qui dépendent le plus des  mouvements de taux de la Banque Centrale Européenne (BCE). Le 4ème contrat Future sur Euribor 3M est le contrat à terme le plus négocié. Il est par ailleurs coté sur un marché organisé. L’indice SGI FIRM vise à tirer profit de la tendance générée par les décisions de la BCE en termes de politique de taux, en prenant des positions sur le 4ème contrat Future sur Euribor 3M.  


Le SGI FIRM (EUR - ER) (l' "Indice") est la propriété exclusive de Société Générale (« SG »). SG a conclu un contrat avec S&P Opco, LLC (une filiale de S&P Dow Jones Indices LLC) (« S&P Dow Jones Indices ») pour maintenir et calculer l'Indice. S&P® est une marque déposée de Standard & Poor’s Financial Services LLC (“SPFS”) ; Dow Jones® est une marque déposée de Dow Jones Trademark Holdings LLC (“Dow Jones”) et ces marques déposées ont été concédées par licence à S&P Dow Jones Indices. “Calculated by S&P Dow Jones Indices Custom” et ses marques affiliées sont des marques de service de S&P Dow Jones Indices et ont été concédés par licence à SG pour des objectifs particuliers. S&P Dow Jones Indices, SPFS, Dow Jones et leurs affiliés déclinent toute responsabilité en cas d'erreur ou d'omission dans le calcul de l'Indice.
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