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Caractéristiques principales

Code Bloomberg SGIXFC01
Date de lancement 22/01/2018
Type de rendement Excess Return
Devise USD
Calculé par S&P Dow Jones

Objectif

L'indice SGI FX G10 Carry vise à fournir une exposition à la performance d'une stratégie de carry sur les devises du G10 (EUR, JPY, GBP, CHF, AUD, NZD, CAD, SEK et NOK) vs USD.

Mécanisme

L'indice est composé d'un panier d'indices SG répliquant un roll systématique de contrats de FX à terme (FX forward). L'allocation de l'Indice est systématiquement ajustée sur une base mensuelle selon un modèle propriétaire basé sur un classement différentiel des taux implicites. Les trois devises avec le carry signal le plus fort sont investies de manière equipondérée dans la position longue et les trois devises avec le plus faible carry signal sont investies manière equipondérée dans la position courte.


L’indice SGI FX G10 Carry [L’Indice] est la propriété de SG qui a conclu un contrat avec S&P Opco, LLC (une filiale de S&P Dow Jones Indices LLC) (« S&P Dow Jones Indices ») pour maintenir et calculer l'Indice. S&P® est une marque commerciale déposée de Standard & Poor’s Financial Services LLC (“SPFS”) ; Dow Jones® est une marque commerciale déposée de Dow Jones Trademark Holdings LLC (“Dow Jones”) ; et ces marques commerciales ont été concédées par licence à S&P Dow Jones Indices. “Calculated by S&P Dow Jones Indices Custom” et ses marques associées sont des marques de service de S&P DowJones Indices et ont été concédées par sous-licence à SG pour une utilisation à certaines fins. Ni S&P Dow Jones Indices, SPFS, Dow Jones ni aucune de leurs filiales ne peuvent être tenus pour responsables de quelque erreur ou omission concernant le calcul de l'Indice.

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