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SGI Euro Gravity Index

Niveau de l'indice : 984,66 au 27/11/2017

Caractéristiques principales

Code Bloomberg SGIXEUGR
Date de lancement 25/10/2013
Type de rendement Excess Return
Devise EUR
Calculé par Stoxx

Objectif

L’Indice SGI EURO GRAVITY a pour objectif de générer un rendement positif issu des mouvements de retour à la moyenne de l’indice EUROSTOXX 50 en capturant l’écart entre sa variance journalière et bimensuelle, tout en s’assurant que la valeur du ratio de la performance de l’Indice sur la performance du sous-jacent (le ‘’delta’’) du jour précédent est minoré à -50% et majoré à 200%.

Mécanisme

L’Indice SGI EURO GRAVITY regroupe trois mécanismes différents:

-       L’Indice prend des positions acheteuses sur la variance journalière et des positions vendeuses sur la variance bimensuelle de l’indice EUROSTOXX 50 ;

-       Les positions acheteuses et vendeuses sur la variance sont renouvelées uniquement les mardis, mercredis et jeudis de chaque semaine sur une période de deux semaines ;

-       Tous les jours, le ratio entre la performance de l’Indice et la performance de l’indice EUROSTOXX 50 appelé ‘’delta’’ est minoré à -50% et majoré à 200%.


L'indice SGI Euro Gravity est calculé et maintenu par STOXX Limited, Zurich, Suisse, spécialement pour SG.
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