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SGI Equity Strangle Premium US Portfolio Index

Niveau de l'indice : 1083,14 au 22/11/2017

Caractéristiques principales

Code Bloomberg SGIXESPU
Date de lancement 23/02/2015
Type de rendement Total Return
Devise USD
Calculé par S&P Dow Jones

Objectif

L’ indice SGI Equity Strangle Premium US Portfolio vise à fournir une exposition directe à la performance d’une stratégie de vente de strangle 2 semaines sur l’indice S&P 500 PR.

Mécanisme

La stratégie consiste à vendre des strangles OTC comprenant des positions vendeuses d’options put deux semaines et d’options call deux semaines sur l’indices S&P 500. Chaque jour, 1/10 du nominal est vendu et le niveau du prix d’exercice de chaque option sera modulé à afin de parvenir à un delta de 0% (+/- 25% pour chaque option).


Le SGI Equity strangle Premium US Portofolio Index (l’ « Indice ») est la propriété de SG qui  a conclu un contrat avec S&P Opco, LLC (une filiale de S&P Dow Jones Indices LLC) (« S&P Dow Jones Indices ») pour maintenir et calculer l'Indice. S&P® est une marque commerciale déposée de Standard & Poor’s Financial Services LLC (“SPFS”) ; Dow Jones® est une marque commerciale déposée de Dow Jones Trademark Holdings LLC (“Dow Jones”) ; et ces marques  commerciales ont été concédées par licence à S&P Dow Jones Indices. “Calculated by S&P Dow Jones Indices Custom” et ses marques associées sont des marques de service de S&P Dow Jones Indices et ont été concédées par sous-licence à SG pour une utilisation à certaines fins. Ni S&P Dow Jones Indices, SPFS, Dow Jones ni aucune de leurs filiales ne peuvent être tenus pour responsables de quelque erreur ou omission concernant  le calcul de l'Indice.
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