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SGI Emerald Statistical Arbitrage

Niveau de l'indice : 497,32 au 03/01/2017

Caractéristiques principales

Code Bloomberg SGIXEM6
Date de lancement 21/01/2009
Type de rendement Net Return
Devise EUR
Calculé par Standard & Poor's

Objectif

L’indice SGI Emerald est une combinaison de sous-indices SGI qui suivent le même objectif: tirer profit des inefficiences de marché. Chaque indice est basé sur un modèle quantitatif spécifique, une stratégie fondamentale systématique ou un modèle d’intelligence artificielle.

Mécanisme

L’indice est composé de 10 sous-indices répliquant 10 stratégies Emerald Statistical Arbitrage specifiques, avec une allocation équi-pondérée. La corrélation entre les sous-indices est faible, offrant une faible volatilité. De plus, un mécanisme de contrôle systématique de la volatilité est appliqué avec pour objectif de stabiliser la volatilité à un niveau de 6%. L’exposition à la stratégie sous-jacente est gérée de façon dynamique, et peut être inférieure ou supérieure à 100%: plus la volatilité est élevée, plus l’exposition est faible.

Le SGI Emerald Statistical Arbitrage (EUR) (l' "Indice") est la propriété exclusive de Société Générale (« SG »). SG a conclu un contrat avec S&P Opco, LLC (une filiale de S&P Dow Jones Indices LLC) (« S&P Dow Jones Indices ») pour maintenir et calculer l'Indice. S&P® est une marque déposée de Standard & Poor’s Financial Services LLC (“SPFS”) ; Dow Jones® est une marque déposée de Dow Jones Trademark Holdings LLC (“Dow Jones”) et ces marques déposées ont été concédées par licence à S&P Dow Jones Indices. “Calculated by S&P Dow Jones Indices Custom” et ses marques affiliées sont des marques de service de S&P Dow Jones Indices et ont été concédés par licence à SG pour des objectifs particuliers. S&P Dow Jones Indices, SPFS, Dow Jones et leurs affiliés déclinent toute responsabilité en cas d'erreur ou d'omission dans le calcul de l'Indice. Les frais annuels et rémunérations de performance tels que mentionnés dans les Index Rules bénéficieront à toute partie répliquant l’indice, et notamment à SG et ses sociétés affiliées.
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