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Caractéristiques principales

Code Bloomberg SGIXDVAU
Date de lancement 01/04/2010
Type de rendement Excess Return
Devise USD
Calculé par Standard & Poor's

Objectif

SGI DIVA est un indice systématique fondé sur les stratégies les plus avancées de la gamme SGI. Ces stratégies, sélectionnées pour leur performance et leur faible inter-corrélation, ont été conçues par les Ingénieurs et Traders de Société Générale Corporate & Investment Banking. Ils couvrent les classes d'actifs suivantes: actions, volatilité-actions, taux d'intérêt et matières premières. L'objectif de l'indice est de fournir une performance stable et une corrélation limitée avec les classes d'actifs traditionnelles tout en maintenant la volatilité à un niveau pré-défini. SGI DIVA est particulièrement bien adapté aux stratégies alpha portables compte tenu de son profil risque/rendement et de sa sensibilité limitée aux stratégies long-only.

Mécanisme

SGI DIVA est un panier équi-pondéré de cinq indices de stratégie SGI:
- SGI Emerald Statistical Arbitrage (SGIXEM6)
- SGI Vol Premium Dynamic (SGIXVPD)
- SGI Smart Market Neutral Commodity (SGICVMX)
- SGI Bond Optimised Sharpe Strategy (BOSS) (SGIXBHE3)
- SGI Future Interest Rate Momentum (FIRM) (SGIXFIRM) Un mécanisme de contrôle de la volatilité est appliqué de manière à maintenir la volatilité à un niveau prédéfini de 3%. Cela permet d'améliorer le profil risque/rendement du panier sous-jacent et d'éliminer les points extrêmes sur les marchés à la baisse. L'indice est calculé sur une base quotidienne par Standard & Poor's et repondéré deux fois par an.


Le SGI Diversified Alpha (USD-ER) (l' "Indice") est la propriété exclusive de Société Générale (« SG »). SG a conclu un contrat avec S&P Opco, LLC (une filiale de S&P Dow Jones Indices LLC) (« S&P Dow Jones Indices ») pour maintenir et calculer l'Indice. S&P® est une marque déposée de Standard & Poor’s Financial Services LLC (“SPFS”) ; Dow Jones® est une marque déposée de Dow Jones Trademark Holdings LLC (“Dow Jones”) et ces marques déposées ont été concédées par licence à S&P Dow Jones Indices. “Calculated by S&P Dow Jones Indices Custom” et ses marques affiliées sont des marques de service de S&P Dow Jones Indices et ont été concédés par licence à SG pour des objectifs particuliers. S&P Dow Jones Indices, SPFS, Dow Jones et leurs affiliés déclinent toute responsabilité en cas d'erreur ou d'omission dans le calcul de l'Indice.
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