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L’indice SGI Emerging Debt Long Short (“SGI Emerging DLS”) vise à capturer la valeur relative de la dette souveraine des pays émergents par rapport à celle des pays développés à travers une exposition dynamique à un panier long/short (le « Panier Sous-jacent »).
Le mécanisme d’investissement de l’indice SGI Emerging Debt Long Short (“SGI Emerging DLS“) repose sur deux piliers: -Un mécanisme long/short: Capture la différence de performance entre les marchés de la dette émergente et les marchés de la dette développée en prenant une «position acheteuse» sur le Panier de Fonds Mutuels (une sélection de fonds spécialisés dans les obligations des marchés émergents) et «une position vendeuse» sur le Panier Benchmark des Indices de dette (indices des obligations souveraines du Royaume-Uni, des Etats-Unis et de la Zone Euro). Le Panier de Fonds Mutuels est lui-même sélectionné par Lyxor Asset Management. Sa composition sera révisée sur une base trimestrielle. La Sélection des Fonds a pour objectif de trouver les fonds susceptibles de délivrer la meilleure performance sur le marché de la dette souveraine émergente. - Un contrôle du risque: Cherche à maintenir la volatilité au niveau ciblé de 8% en utilisant un mécanisme systématique de suivi du risque. Cette stratégie permet de bénéficier pleinement d’une croissance régulière en étant surexposé au Panier Sous-jacent pendant les périodes de faible volatilité et en limitant l’exposition en cas de volatilité supérieure à 8%.