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SGI European Dividend Constant Maturity 3Y Beta Hedged

Niveau de l'indice : 907,16 au 16/08/2019

Caractéristiques principales

Code Bloomberg SGIXDC3H
Date de lancement 24/11/2017
Type de rendement Excess Return
Devise EUR
Calculé par Stoxx

Objectif

L’indice SGI European Dividend Constant Maturity 3Y Beta Hedged est un indice systématique qui a pour objectif de suivre la performance d’une stratégie long/short sur la base d’une position longue sur l’indice SGI European Dvd Constant Maturity 3Y rollant les futurs sur dividendes de l'Euro Stoxx 50 Price Return Index et beta hedgé versus le marché action.

Mécanisme

L’indice est construit de manière à offrir aux investisseurs la performance d’un roll de position longue sur les troisième et quatrième contrats futurs de l’indice Euro Stoxx 50 Dividend Futures, beta hedgé par une position vendeuse sur l’indice SGI Futures Series – European Large Cap Equity (qui rolle des futurs de l’indice Euro Stoxx 50). La stratégie est investie sur les troisième et quatrième contrats futurs, de telle manière que la maturité théorique de la stratégie par rapport aux futurs sur dividendes est toujours égale à trois ans. Le beta est calculé sur un an avec des performances 3 jours (cappé à 150%).


Le SGI European Dvd Constant Maturity 3Y Beta Hedged Index (EUR – Excess Return) est calculé et maintenu par STOXX Limited, Zurich, Suisse, spécialement pour SG.

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