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SGI Convex Short CEXO Index

Niveau de l'indice : 852,69 au 20/11/2017

Caractéristiques principales

Code Bloomberg SGIXCOXO
Date de lancement 01/07/2014
Type de rendement Excess Return
Devise EUR
Calculé par S&P Dow Jones

Objectif

L’indice SGI Convex Short CEXO vise à répliquer le delta d’un put (option de vente) lorsqu’il y a une tendance baissière sur l'Indice SGI Credit Europe XO (SGI CEXO) Index index,au cours des 20 derniers jours ouvrables.

Mécanisme

Chaque jour, l’indice prend une position short (vendeuse) si la performance de l’indice SGI Credit Europe XO index sur les 20 derniers jours est négative (signal). Dans le cas contraire aucune position n’est prise. L’exposition de la position vendeuse  correspond au delta du put dont le prix d’exercice se rapproche du prix de l‘indice SGI Credit Europe XO Index il y a 20 jours ouvrés, et  avec une maturité d’un mois.


Le SGI Convex Short CEXO Index (l’ « Indice ») est la propriété de SG qui  a conclu un contrat avec S&P Opco, LLC (une filiale de S&P Dow Jones Indices LLC) (« S&P Dow Jones Indices ») pour maintenir et calculer l'Indice. S&P® est une marque commerciale déposée de Standard & Poor’s Financial Services LLC (“SPFS”) ; Dow Jones® est une marque commerciale déposée de Dow Jones Trademark Holdings LLC (“Dow Jones”) ; et ces marques  commerciales ont été concédées par licence à S&P Dow Jones Indices. “Calculated by S&P Dow Jones Indices Custom” et ses marques associées sont des marques de service de S&P Dow Jones Indices et ont été concédées par sous-licence à SG pour une utilisation à certaines fins. Ni S&P Dow Jones Indices, SPFS, Dow Jones ni aucune de leurs filiales ne peuvent être tenus pour responsables de quelque erreur ou omission concernant  le calcul de l'Indice.
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